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李绍刚

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：暨南大学经济学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇收益率
  • 1篇股指
  • 1篇股指收益
  • 1篇股指收益率
  • 1篇变点
  • 1篇变点模型
  • 1篇GARCH
  • 1篇持续性

机构

  • 1篇暨南大学

作者

  • 1篇杨少华
  • 1篇李绍刚

传媒

  • 1篇价格月刊

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于GARCH变点模型的上证收益率伪波动持续性研究被引量：2
2010年
股指收益率序列具有时变性,其波动特征可由GARCH模型来反映,若忽视了序列的结构性变点进行建模分析,所得到的结果不仅在精度上有问题,而且也会导致伪波动持续性。通过利用ICSS算法,结合具体历史背景,检测并确定了2005年～2009年的上证股指收益率的3个变点。通过分段建模,所得的结果不仅消除了伪波动性,而且也反映了波动的其他特征。
李绍刚杨少华
关键词：股指收益率GARCH
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共1页<1>
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