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李春水

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：华西证券有限责任公司更多>>
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合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇W

机构

  • 1篇西南财经大学
  • 1篇华西证券有限...

作者

  • 1篇程浩
  • 1篇李春水

传媒

  • 1篇商业时代

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
技术分析中威廉指标的有效性研究被引量：2
2013年
在基本面分析流行以前,技术分析被广泛地应用于资本市场投资。本文使用沪深300指数2006年1月到2012年4月的数据对W&R威廉指标的有效性进行了分析。研究发现:投资者能够通过该指标获取收益,且买入日的平均回报率显著高于卖出日的平均回报率;投资者在构建策略时增加缓冲空间能够获得更大收益,因为缓冲空间提高了买入收益率,并且提高了卖空收益率的绝对值。基于ARMA模型以及GARCH模型的Bootstrap检验结果进一步表明,W&R威廉指标策略产生的收益率绝对值大于上述模型所得到的"正常"收益率的绝对值,这两个常用模型无法解释W&R威廉指标策略所获得的收益率。
李春水程浩
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