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邱丽颖

作品数：2 被引量：7H指数：1
供职机构：上海财经大学统计与管理学院更多>>
发文基金：全国统计科学研究计划项目教育部人文社会科学研究基金上海市高等教育学会课题更多>>
相关领域：经济管理文化科学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇时变COPU...
  • 1篇投资组合
  • 1篇资产
  • 1篇黄金
  • 1篇黄金储备
  • 1篇国际储备资产
  • 1篇VAR
  • 1篇MONTE
  • 1篇储备资产

机构

  • 1篇上海财经大学

作者

  • 1篇杨楠
  • 1篇邱丽颖

传媒

  • 1篇财经研究

年份

  • 1篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
我国国际储备资产的最优结构研究——基于时变Copula及VaR的投资组合模型分析被引量：6
2012年
文章通过构建效用评估函数,使用时变相关T-Copula模型、Monte Carlo模拟和VaR计算方法系统研究了我国国际储备的最优结构。结果发现,我国黄金的最优占比应至少为23%。据此,文章对多个国家储备资产的变化情况进行了动态和静态比较,发现不同类别的演化路径,而以我国和其他金砖四国为代表的类别处于收益递减、风险增大的状态中,亟须加大黄金储备至优化区间。
杨楠邱丽颖
关键词：黄金储备投资组合时变COPULAMONTEVAR
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