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杨立
作品数:
2
被引量:8
H指数:1
供职机构:
西安交通大学数学与统计学院
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发文基金:
中央高校基本科研业务费专项资金
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
理学
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合作作者
陈志平
西安交通大学数学与统计学院
王懿
长安大学理学院数学与信息科学系
任九泉
西安交通大学理学院
胡明昊
陕西科技大学理学院
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风险度量方法
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作者
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杨立
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陈志平
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桂林工学院学...
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工程数学学报
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2012
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金融市场风险度量方法的发展
被引量:7
2012年
本文综述有关市场风险度量方法的发展过程和前沿问题.在分类概述基于收益分布矩信息的风险度量、随机优势准则、VaR、Coherent风险度量、凸风险度量和多期动态风险度量等定量模型的基础上,指出各类模型的优点、所存在的问题及可能的解决办法,并对未来风险度量方法的研究进行展望.
王懿
陈志平
杨立
关键词:
金融风险
VAR
一种新的基于VaR的风险度量WES
被引量:1
2008年
阐述了VaR作为风险度量工具的优缺点,针对VaR的不足,介绍了近期一些关于一致性风险度量方面的研究成果,并对各类模型的优缺点进行了对比分析。在此基础上,给出了一种合理风险度量模型应该满足的基本性质:凸性和单调性。针对这两条性质,结合投资者的投资行为与心理因素,引入了一种更贴合实际投资组合要求的新风险度量模型——指数加权期望损失(WES),从而为金融风险管理提供了新方法和新视角。
杨立
胡明昊
任九泉
关键词:
风险管理
一致性风险度量
VAR
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