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易传和

作品数：1 被引量：11H指数：1
供职机构：中南大学商学院更多>>
发文基金：湖南省软科学研究计划国家社会科学基金更多>>
相关领域：文化科学社会学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇社会学
  • 1篇文化科学

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用风险

机构

  • 1篇长沙理工大学
  • 1篇中南大学

作者

  • 1篇贺正楚
  • 1篇杜军
  • 1篇乌画
  • 1篇易传和

传媒

  • 1篇管理科学学报

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于多元随机波动模型的信用风险衍生定价被引量：11
2010年
本文将随机波动期权定价封闭解模型扩展到多资产分析框架下.在考虑Cox-Rose模型多资产模拟以及随机波动矩阵的W ishart动态过程的基础上,将风险升水引入收益率方程,并将Merton模型下的公司违约风险扩展到随机分析框架下.最后利用数值模拟技术,对多资产随机分析模型的适用性及解的稳定性进行了模拟分析.其结果表明,多元随机波动模型对违约风险随机发生条件下的公司信用过程具有较之单元确定性模型更强的解释力.利用多资产模型,有助于金融机构更深入地把握企业信用体系中资产价值和负债的动态联动关系,对金融机构的信用风险管理具有十分重要的意义.
乌画易传和杜军贺正楚
关键词：信用风险
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