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周媛

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：中国科学院大学数学科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇随机波动率
  • 1篇股价
  • 1篇复合POIS...
  • 1篇CIR
  • 1篇MONTE
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇中国科学院大...

作者

  • 1篇曹桂兰
  • 1篇周媛

传媒

  • 1篇吉林大学学报...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
随机波动率与跳模型下股价的分析与模拟被引量：1
2016年
运用随机微分方程和Monte Carlo模拟,建立并检验带Poisson跳且波动率服从CIR过程的股票价格模型,给出了该模型下股票价格的表达式及股票收益率的均值和方差.数值计算表明,该模型下股票的收益率更具尖峰厚尾的特征.
曹桂兰周媛
关键词：随机波动率复合POISSON过程MONTE
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共1页<1>
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