王栓红
- 作品数：2 被引量：28H指数：2
- 供职机构：中国科学院研究生院管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家杰出青年科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 金融系统工程的一个案例:证券投资基金评价研究被引量：10
- 2008年
- 完整地分析当代金融体系的系统特征不能再简单地利用微观和宏观金融经济学的理论及工具,还需要引入系统工程的观点、理论和方法研究这样一个对于国民经济具有特殊重要地位的系统,即金融系统工程.为了深刻揭示金融系统工程的内涵与其应用的广泛性和重要意义,本文将把证券投资基金评价研究作为金融系统工程的一个案例予以介绍.该研究案例遵循了金融系统工程的研究思路,运用系统工程的原理研究证券投资基金评价问题,在研究思路、模型开发、理论方法、实证检验等方面都有突破和创新,包括开展了一些在基金评价研究领域属于开创性的研究工作,取得了一系列重要的研究成果.分析表明,金融系统工程的思路和研究方法具有着重要的理论与现实意义.
- 王栓红汪寿阳
- 关键词：金融汇率基金评价
- 全球原油市场间信息溢出的实证研究--基于CCF方法与ECM模型被引量：18
- 2008年
- 采用基于协相关函数(CCF)的Hong(2001)方法和基于协整理论的误差修正模型(ECM)系统研究了全球原油市场的Granger因果关系与信息溢出.研究市场包括伦敦、纽约、迪拜(Dubai)以及东南亚的塔皮斯(Tapis)和米纳斯(Minas)原油市场,结果显示伦敦和纽约的原油期货交易在信息溢出方面占主导地位,东南亚、迪拜、伦敦和纽约四个市场的原油现货交易处于弱势地位.采用Hong(2001)方法的研究结果表明,在10%水平上,纽约WTI期货是伦敦Brent期货下跌风险的Granger原因,因此WTI期货略占优势.此外,在检验Granger因果关系和信息溢出方面,实证表明Hong(2001)方法优于ECM.
- 陆凤彬李艺王栓红汪寿阳
- 关键词：原油期货格兰杰因果关系信息溢出GARCH
