黄在鑫
- 作品数：5 被引量：40H指数：2
- 供职机构：上海财经大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部“211”工程国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 局部相关性度量方法及在金融领域的应用
- 相关性度量一直是统计、金融领域所关注的基础问题。变量间相关性的刻画可以帮助人们做出科学决策。然而，一个问题摆在我们面前:变量间的全局相关性是否就可以用来代表变量间的局部相关性？很显然，答案是否定的。但是人们一直在使用变量...
- 黄在鑫
- 关键词：金融领域线性相关系数
- 复杂供需网下的企业信用风险因素研究——基于解释结构模型的解释视角被引量：2
- 2011年
- 市场经济是信用的经济,对复杂供需网下企业信用风险因素的研究具有十分重要的理论与实践价值。文章运用系统工程理论,针对企业运营的风险因素,在分析各个风险因素之间联系的基础上,建立企业信用风险因素的多阶解释结构模型;通过对要素间纵横向关系的比较,得到一个递进的层次关系,并得出企业信用风险因素之间的结构关系图。在此基础上,提出了适当的控制企业信用风险措施,为降低企业运营过程中信用风险的发生提供了依据。
- 何建佳徐福缘黄在鑫李明亮
- 关键词：供需网企业信用信用风险
- 中美主要金融市场相关结构及风险传导路径研究--基于Copula理论与方法被引量：34
- 2012年
- 金融危机背景下的股市表现出更加复杂的动荡性,本文在传统GARCH模型的基础上引入了风险值对收益率的影响因素,运用GARCH-M模型来刻画股票收益率序列边缘分布,通过构建GARCH-M-t边缘分布过滤模型获取收益率残差序列,最后采用Copula函数对边缘分布拟合后的残差序列建模构建出Copula-GARCH-M-t相关结构模型。经过参数估计及多种Copula函数的拟合优度检验,最终成功刻画出中美金融市场五大证券交易中心股票收益率之间的相关结构模型。通过秩相关系数、尾部相关系数等相关性度量工具对中美两国金融市场的相关性进行分析,最后通过对不同股票市场之间的尾部相关性分析确定两国金融市场之间风险传导路径。
- 黄在鑫覃正
- 关键词：COPULA金融风险
- 均值尾部相关系数及其在金融领域的应用被引量：4
- 2015年
- 传统尾部相关系数常被用于刻画变量之间的极值相关性,但这种相关系数存在对相关性信息刻画不完全的问题。为能够捕获更多的非极值相关性信息,本文提出均值尾部相关系数的概念,研究了均值尾部系数同Copula理论之间的关系,并以t Copula为例分析了4种均值尾部相关系数的变化特征。通过将均值尾部相关系数和传统尾部相关系数分别应用于沪深股市的相关性研究,从实证角度验证了这种相关系数的实用价值。
- 黄在鑫咸劲
- 关键词：尾部相关系数
- 基于Copula理论的中美金融市场相关结构及相关关系研究
- 全球经济的一体化趋势加速了金融一体化进程，一方面金融一体化给各国带来机遇，使其能够更多地参与到国际资本运作当中，另一方面也给各国带来了威胁，美国次贷危机便给美国乃至国际金融体系带来巨大冲击：首先是美国国内各大金融机构先后...
- 黄在鑫
- 关键词：COPULA理论金融危机时间序列相关系数
