您的位置： 专家智库 > >

马志茹

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用利差
  • 1篇债券
  • 1篇利差
  • 1篇公司债
  • 1篇公司债券

机构

  • 1篇天津大学

作者

  • 1篇杨宝臣
  • 1篇苏云鹏
  • 1篇马志茹

传媒

  • 1篇技术经济

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
中国公司债券的信用利差与流动性风险被引量：3
2016年
利用主成分分析法构造公司债券流动性风险测度指标,引入M-Copula函数和Markov机制转换模型实证分析中国公司债券的流动性风险与信用利差的关系。结果表明,M-Copula函数与Markov机制转换模型的实证结果一致。具体如下:公司债券的流动性风险对信用利差的影响是一个动态的非线性过程;两者之间存在显著的非对称尾部相关性,其中上尾相关性较高,即熊市时期流动性风险和信用利差同时增大的概率高于牛市时期,且熊市时期流动性风险对信用利差的影响程度显著高于其他时期。
杨宝臣马志茹苏云鹏
关键词：公司债券信用利差
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0