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王倩

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：天津财经大学中国经济统计研究中心更多>>
发文基金：国家社会科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇样本数据
  • 1篇VAR
  • 1篇DELTA
  • 1篇GAMMA

机构

  • 1篇内蒙古财经学...
  • 1篇天津财经大学

作者

  • 1篇孙春花
  • 1篇李腊生
  • 1篇王倩

传媒

  • 1篇统计与信息论...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于样本数据正态性转换的VaR估测被引量：2
2012年
VaR的发展就在于不断寻求解决风险测度的真实性,是一种克服或降低风险的方法。在揭示Del-ta-Gamma非线性模型计算VaR正态假设局限性的基础上,通过对经典转换函数Delta-Gamma-Johnson转换函数以及基于Delta-Gamma-Cornish-Fisher扩展方法构造的转换函数的梳理,从实证分析的角度考察了中国股票市场VaR的估值问题。实证结果表明,Delta-Gamma-Johnson转换函数中的SU型转换基本适宜于作为中国股票市场样本数据正态化处理的转换函数,利用SU型转换后的样本数据所计算的VaR值能明显改善中国股票市场风险测度水平。
李腊生孙春花王倩
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