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曹译尹

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：华北电力大学经济与管理学院经济管理系更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇随机利率
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇期权定价模型
  • 1篇利率
  • 1篇扩散
  • 1篇分数跳-扩散
  • 1篇ORNSTE...

机构

  • 1篇西安财经学院
  • 1篇华北电力大学

作者

  • 1篇严惠云
  • 1篇曹译尹

传媒

  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
随机利率下分数跳扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型被引量：2
2011年
假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,短期利率服从Hull-White模型,建立了随机利率情形下的分数跳扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了欧式看涨期权定价的解析表达式,推广了Black-Scholes模型.
严惠云曹译尹
关键词：分数跳-扩散ORNSTEIN-UHLENBECK随机利率
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共1页<1>
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