庄晓洋
- 作品数：2 被引量：9H指数：1
- 供职机构：西南交通大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于R-MFDFA分析法的上证指数波动性的实证研究
- 2012年
- 运用R-MFDFA分析法,以上证综指为研究对象,考察上海股市在不同时间标度下的波动特征.研究结果表明,上海股市在不同时间标度下均存在明显的多重分形特征,波动呈现出一种非线性变化状态.同时分析上海股市存在多重分形结构的可能性原因.
- 庄晓洋
- 关键词：上证综指广义HURST指数
- 隔夜收益率能提高高频波动率模型的预测能力吗被引量：9
- 2016年
- 将隔夜收益率作为解释变量加入到高频波动率模型中,研究其对模型预测精度的影响.以沪深300指数为例,运用样本外预测技术及新颖的模型可信集检验方法,同时选取比RV更为稳健的两尺度已实现波动率为基准波动率,实证研究表明,隔夜收益率对短期波动率存在显著的非对称效应;隔夜收益率能改善各波动率模型的拟合能力,并能显著提高模型的短期预测能力;在预测短、中及长期波动率时,已实现和已实现极差高频波动率模型的预测表现并不一致.
- 马锋魏宇黄登仕庄晓洋
- 关键词：波动率预测
