刘莉
- 作品数：4 被引量：6H指数：2
- 供职机构：南京审计大学金融学院更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学自然科学总论社会学更多>>
- 基于WGCTA问卷的大学生批判性思维研究被引量：3
- 2015年
- 本文基于WGCTA量表的高校调查数据,利用主成分分析的方法,从二级指标中提取了两个主成分,从三级指标中提取了八个主成分。研究表明:批判性思维的五个维度主要反映了论述说明能力和逻辑能力;批判性思维五维度的二十个能力指标主要反映了归因能力、演绎能力、逻辑能力、推理能力、条件演绎能力、分析能力、归纳能力与假设能力这八种能力。在此基础上,提出改善大学生批判思维的建议:遵循批判性思维发展规律,在不同阶段培养学生不同的能力;改变传统教学模式,创建新型教学文化;倡导案例教学,鼓励学生参与。
- 刘莉
- 关键词：批判性思维影响因素主成分分析
- 基于时变稳健加权最小二乘法的股市收益率预测被引量：2
- 2024年
- 提出一类时变参数稳健加权最小二乘法(TRWLS),并将其用于预测标准普尔500指数收益率.该方法将时间相关权重与稳健估计权重相结合,既能捕捉参数时变性,又能降低数据噪声的影响.TRWLS模型组合揭示了经济和统计意义上均显著的收益率可预测性,而且预测能力明显高于普通最小二乘法.TRWLS模型的预测表现也好于传统时变参数模型和稳健回归模型.其预测能力主要来源于时间权重和稳健性权重的互补性以及超参数的学习能力.预测结果在调整多元信息组合方法、权重核函数和验证集长度的情况下均具有稳健性.
- 刘莉郝显峰王玉东
- 关键词：时变参数加权最小二乘
- 国际溢出、国内基本面与期权定价被引量：1
- 2022年
- 构建了一个具有主导市场和追随市场的两市场综合模型(SpillMacro-GARCH),它允许主导市场对追随市场存在溢出效应和两个市场的波动均受本国基本面因素的影响,此外,在Radon-Nikodym导数为非单调假设条件下推导出新模型的欧式期权的封闭解价格,该研究框架适用于新兴市场的期权定价.实证结果显示:基于上证50ETF期权数据和隐含波动率均方根误差(IVRMSE)的评价标准,且在其它条件保持相同的情况下,考虑国际溢出效应可以降低期权定价误差约14.5%;增加宏观基本面因素的定价模型比传统HN-GARCH模型和滚动窗(RollWin)方法的期权定价误差分别下降7.9%和24.0%;同时还发现非单调的定价核能够显著地提高期权定价精度.以上结论对不同的定价效率评价标准、不同的宏观基本面代理变量、不同的研究样本区间和样本外定价分析等均是稳健的.
- 潘志远刘莉刘子锐
- 关键词：宏观经济基本面期权定价
