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赵宝林

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：河北师范大学数学与信息科学学院更多>>
发文基金：河北省自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇随机利率
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇利率
  • 1篇精算
  • 1篇几何布朗运动
  • 1篇保险
  • 1篇保险精算
  • 1篇不完备市场

机构

  • 1篇河北师范大学

作者

  • 1篇李翠香
  • 1篇赵宝林

传媒

  • 1篇周口师范学院...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
不完备市场中期权定价的方法
2014年
传统的期权定价都是假设市场是完备的且无套利存在,但这种市场是不存在的.1988年Bladt首次提出了期权定价的保险精算方法,该方法对市场没有条件限制.其基本思想是:无风险资产按无风险利率贴现,风险资产按期望收益率贴现.2008年郑红修改了Bladt的定义.笔者首先在B-S模型的条件下对两种定义进行了比较,发现Bladt的定义更合理,其次把Bladt的定义推广到了随机利率的情形,利用测度变换,给出了随机利率下欧式期权的保险精算价格.
赵宝林李翠香
关键词：保险精算随机利率几何布朗运动
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