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袁蓓

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：中南大学数学与统计学院更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇双险种
  • 1篇双险种风险模...
  • 1篇破产
  • 1篇破产概率
  • 1篇维纳过程
  • 1篇险种

机构

  • 1篇西北农林科技...
  • 1篇中南大学

作者

  • 1篇张振力
  • 1篇袁蓓

传媒

  • 1篇黑龙江科技信...

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
一类带干扰的双险种风险模型下的破产概率
2009年
在经典风险模型的基础上,本文建立了更符合实际的破产模型,假设理赔和保单的到达过程是Poisson过程,保单的保费和各险种的理赔额均为随机序列,考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,并且在模型中加了随机干扰项,分析了盈利过程的性质,得出了调节系数方程及相应的破产概率的上限.
袁蓓张振力
关键词：破产概率维纳过程
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