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李义
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1
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供职机构:
南京审计大学管理学院
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相关领域:
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合作作者
田华
东南大学经济管理学院
何建敏
东南大学经济管理学院
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李义
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2007
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中国股票市场价格集聚现象的实证研究
2007年
以中国股票市场部分股票的日内逐笔报价与成交价作为资料来源,验证价格集聚现象是否存在于中国股票市场。实证结果发现,约有28%的报价和成交价的尾数集聚在0和5,显著拒绝等概率分布假设;且价格集聚程度还具有显著的日内效应,即开盘时段的价格集聚程度明显高于其它时段;价格集聚程度与价格波动性、买卖价差、成交笔数、价格水平都呈正向相关关系。
田华
何建敏
李义
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