刘晓青
- 作品数：3 被引量：3H指数：1
- 供职机构：西北工业大学管理学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 基于小波变换的证券市场价格、成交量的多尺度分析
- 不同投资时间尺度的交易行为使得证券市场成为一个多层次、复杂系统,而将其分解为若干个相对简单的层次,显然有利于对证券市场的深入研究。本文利用小波变换具有层次结构的特点,分析价格波动在不同时间尺度上的表现,进而推断相应时间尺...
- 杨一文刘晓青
- 关键词：价格波动多尺度分解
- 基于GARCH-VaR模型的股票流动性风险度量被引量：3
- 2015年
- 在原有流动性风险研究的基础上,充分考虑股票市场异质性,对流动性指标数据进行了最大重复离散小波变换(MODWT),然后运用GARCH-Va R模型分别计算各尺度上的Va R值,并对其进行了有效性检验。通过对各尺度Va R值的统计结果进行分析,验证所投资市场资本规模对风险容纳能力的不同以及长期投资者与短期投资者面对的不同流动性压力。
- 刘晓青杨一文
- 关键词：多尺度
- 基于小波变换的证券市场价格、成交量的多尺度分析
- 不同投资时间尺度的交易行为使得证券市场成为一个多层次、复杂系统,而将其分解为若干个相对简单的层次,显然有利于对证券市场的深入研究。本文利用小波变换具有层次结构的特点,分析价格波动在不同时间尺度上的表现,进而推断相应时间尺...
- 杨一文刘晓青
- 关键词：价格波动多尺度分解
