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任鹏程

作品数：2 被引量：3H指数：1
供职机构：青岛大学更多>>
发文基金：山东省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学

主题

  • 1篇对数正态分布
  • 1篇似然比
  • 1篇似然比统计量
  • 1篇同时置信区间
  • 1篇统计量
  • 1篇二项分布
  • 1篇风险价值VA...
  • 1篇BOOTST...

机构

  • 2篇青岛大学

作者

  • 2篇任鹏程
  • 1篇李新民
  • 1篇徐静

传媒

  • 1篇山东大学学报...

年份

  • 2篇2017
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
风险价值VaR的区间估计被引量：3
2017年
风险价值(value at risk,VaR)是国际金融界广泛支持和认可的一种度量金融风险的工具。分别利用Bootstrap、MOVER(method of variance estimates recovery)和Fiducial方法给出正态总体下VaR的区间估计方法,并进行了模拟比较。模拟结果发现基于Fiducial思想的广义区间估计在覆盖率和区间等尾性上具有更稳健的性质。最后对上证180重点指数的对数收益率VaR进行了分析。
任鹏程徐静李新民
关键词：BOOTSTRAP法
多总体比较的同时置信区间
在实际问题当中，海量数据具有多个特征，而这些特征参数往往需要同时满足所需条件，同时置信区间与多重比较问题就变得越来越重要。本文主要针对生物医学统计数据所常见的对数正态分布和二项分布，对它们的均值进行多重比较以及同时区间估...
任鹏程
关键词：同时置信区间对数正态分布二项分布似然比统计量
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