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王汨泉

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：厦门大学经济学院更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇马尔可夫
  • 1篇基差

机构

  • 1篇北京大学
  • 1篇厦门大学

作者

  • 1篇赵华
  • 1篇王汨泉
  • 1篇王一鸣

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于马尔可夫状态转换方法的套期保值被引量：4
2013年
中国商品期货市场由于各种因素影响导致期现关系的高、低波动状态发生变化,这对套期保值产生重要影响,将马尔可夫状态转换方法引入到中国商品期货市场最优套期保值研究,分析状态转换下的套期保值.研究表明,期货市场和现货市场的关系表现为相异的高、低波动状态.高波动状态的稳定性、持续时间均低于低波动状态,市场所处的状态与基差变化密切相关.套期保值绩效分析表明,单一状态套期保值中MGARCH模型的效果好于VECM,而VECM又好于VAR,它们均优于OLS模型.时变转换概率和常转换概率马尔可夫模型的套期保值效果优于单一状态下的套期保值.
赵华王一鸣王汨泉
关键词：套期保值基差
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共1页<1>
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