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葛婧

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：纽约大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇点火
  • 1篇蒙特卡罗模拟

机构

  • 1篇北京大学
  • 1篇纽约大学

作者

  • 1篇戴天宇
  • 1篇蓝佳佳
  • 1篇张丛山
  • 1篇葛婧

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
点火差价期权的定价研究被引量：1
2015年
文章利用Bachelier模型,得到点火差价期权定价公式,并对结果进行蒙特卡罗模拟验证。讨论了在完全竞争市场前提下,Δ-对冲策略和盈亏结果,发现Δ-对冲策略表现良好。对两个标的资产的相关系数以及两个标的资产的波动对期权价格的影响进行了研究。
戴天宇蓝佳佳张丛山葛婧
关键词：蒙特卡罗模拟
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