王中香
- 作品数：2 被引量：8H指数：2
- 供职机构：华中师范大学数学与统计学学院更多>>
- 相关领域：理学矿业工程更多>>
- 基于GARCH模型的风险价值在现货黄金市场的比较研究被引量：2
- 2009年
- 风险价值VaR现广泛运用于金融风险测量中,但基于正态性假设的VaR并不能很好的处理金融变量中的尖峰厚尾性且VaR未能考虑更加重要的尾部风险,CVaR弥补了VaR方法存在的缺陷。利用基于GARCH模型的CVaR在性质上的优越性,通过现货黄金市场的实证研究,对不同分布下的VaR及CVaR值进行比较,得出新的结论。我们发现基于GED分布GARCH模型的VaR及CVaR值要好于基于正态分布及t分布的VaR及CVaR值。
- 王凤王中香何穗
- 关键词：GARCH模型VARCVARGED分布
- 基于神经网络的黄金期货价格的预测被引量：6
- 2009年
- 黄金期货市场是一个极其复杂的非线性动力系统,由于神经网络具有很强的非线性逼近能力,理论上能无限逼近任意非线性函数。选用了应用最广泛的BP神经网络模型来预测黄金期货的价格。对采集到的影响黄金期货价格的因素数据进行了归一化处理后建立BP神经网络并进行了模拟训练,然后用训练好的网络进行检验,并比较了输出结果和真实值,发现用BP神经网络模型能够将误差控制在一个较小的范围内。经过实证研究可以发现BP神经网络用于价格预测可达到较好的效果。
- 王中香王凤何穗
- 关键词：黄金期货BP神经网络
