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殷俊强
作品数:
1
被引量:1
H指数:1
供职机构:
华南理工大学理学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
理学
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合作作者
何春雄
华南理工大学理学院
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华南理工大学
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何春雄
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殷俊强
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科学技术与工...
年份
1篇
2008
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基于EGARCH-VaR模型的沪深股市风险分析研究
被引量:1
2008年
根据证券收益的基本特性,对上证指数和深证指数收益率序列分别构建基于正态分布、t分布和GED分布的EGARCH模型及EGARCH-M模型。通过计算两种模型在三种分布下的VaR值,对沪深股市风险进行分析。分析结果表明,深圳股市比上海股市有更大的风险,基于GED分布假定下的EGARCH-M模型能更好的反映收益率的风险特性。
殷俊强
何春雄
关键词:
VAR
EGARCH模型
EGARCH-M模型
后验测试
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