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徐欢

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：清华大学深圳研究生院更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇多目标
  • 1篇多目标约束
  • 1篇中国外汇
  • 1篇中国外汇储备
  • 1篇最优币种结构
  • 1篇外汇
  • 1篇外汇储备
  • 1篇均值-方差模...
  • 1篇方差模型
  • 1篇币种
  • 1篇币种结构

机构

  • 1篇清华大学
  • 1篇武汉大学

作者

  • 1篇白晓燕
  • 1篇徐欢

传媒

  • 1篇金融理论与实...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
多目标约束下的中国外汇储备最优币种结构
2013年
采用带约束条件的均值-方差模型估算2001—2011年中国外汇储备的最优币种结构。实证过程包括三项改进:兼顾央行的多重目标,构造涵盖均值方差法和交易法的优化框架;建立收益最大化和风险最小化两个基本模型;对货币收益率做出两种假设——汇率服从随机游走、央行对汇率有完全预期。研究表明:单从收益-风险角度考虑,最优投资组合以韩元和英镑为主;如果考虑外债结构、贸易结构和汇率制度等约束条件,美元在最优币种结构中占主导地位。
白晓燕徐欢
关键词：外汇储备币种结构均值-方差模型
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