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张珺
作品数:
1
被引量:4
H指数:1
供职机构:
天津财经大学理工学院
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相关领域:
经济管理
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合作作者
林桐
天津财经大学理工学院
白仲林
天津财经大学统计学系统计学系
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天津财经大学
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白仲林
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张珺
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统计研究
年份
1篇
2014
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SVARMA模型的设定、方差分解分析和应用
被引量:4
2014年
本文首先研究了传统凯恩斯主义IS-LM-PC模型的SVARMA模型表示,为宏观经济计量分析建立SVARMA模型提供了模型设定依据。其次,建立了VARMA/SVARMA模型方差分解分析方法。最后,基于SVARMA模型对中国宏观经济政策的动态效应进行了实证分析,实证分析发现①SVARMA模型与SVAR模型的分析结果存在重要的区别;②在政策实施6~7期前后,财政政策和货币政策对抑制通货膨胀的效果发生逆转;③宏观经济的价格水平存在粘性;④货币供给冲击对通货膨胀率的变化具有滞后的正向影响,对实际产出的影响不明显等。
白仲林
林桐
张珺
关键词:
方差分解
宏观经济政策
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