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刘海永

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：四川省委党校更多>>
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合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇隐含
  • 1篇隐含波动率
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇无风险利率
  • 1篇利率
  • 1篇美式
  • 1篇美式期权
  • 1篇美式期权定价
  • 1篇风险利率
  • 1篇MATLAB
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇四川省委党校

作者

  • 1篇严红
  • 1篇刘海永

传媒

  • 1篇金融发展研究

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
运用Matlab基于LSM方法对美式期权定价的新探究
2013年
传统期权定价方法是通过主观假定初始价格、执行价格、期限、波动率、无风险利率等条件来对期权进行定价,很少联系实际的期权市场报价对期权进行定价。本文根据股票期权市场报价,通过Matlab快速方便地求解出隐含的波动率和无风险利率,并在此基础上运用Matlab基于最小二乘蒙特卡洛模拟(LSM)方法对该股票的美式期权进行定价。本文揭示了如何根据期权市场报价实现隐含波动率和无风险利率的求解,进而结合LSM方法对美式期权进行定价的一种新方法。此外,本文对LSM方法的改进技术也进行了探讨。
刘海永严红
关键词：美式期权定价隐含波动率无风险利率
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共1页<1>
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