金猛
- 作品数：3 被引量：6H指数：2
- 供职机构：同济大学更多>>
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- Black-Scholes模型的三次三角B-样条配点法被引量：3
- 2017年
- 本文研究了Black-Scholes欧式期权定价模型的三次三角B-样条配点法.对BlackScholes方程,该方法的空间离散采用三次三角B-样条配点法,时间离散采用向前有限差分,并引入参数θ来建立混合差分格式.利用稳定性分析的Von Neumann(Fourier)方法,本文证明了该格式在1/2≤θ≤1时是无条件稳定的.数值实验显示,该方法的数值结果优于Crank-Nicolson有限差分法和三次B-样条方法.
- 吴蓓蓓吴蓓蓓殷俊锋
- 关键词：期权定价BLACK-SCHOLES方程有限差分
- 求解分数阶Lévy过程期权定价模型的快速算法
- 期权定价问题是当今金融风险管理面临的重要研究课题之一.1973年芝加哥大学两位教授Black和Scholes提出著名的Black-Scholes期权定价模型.但是由于该模型基于一系列非常强的假设,人们提出一系列改进的模型...
- 金猛
- 关键词：期权定价模型分数阶微分方程LÉVY过程
- 基于新指数基函数的有理二次三角Bézier曲线（英文）被引量：3
- 2017年
- 通过在三角基函数中引入两个指数函数,构造了一种具有4个形状参数的有理二次三角Bézier曲线,它与有理二次Bézier曲线有着相类似的性质.给定控制顶点,该曲线可通过改变形状参数和权因子而调整形状.适当选取控制顶点、形状参数和权因子时,一些二次曲线可以被精确地表示.讨论了连接两条曲线所满足C^0,C^1和C^2的连续条件,并给出了一些例子.
- 吴蓓蓓殷俊锋金猛李春景
- 关键词：形状参数指数函数
