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游凌云

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：湘潭大学数学与计算科学学院更多>>
发文基金：湖南省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇对偶模型
  • 1篇压缩映射
  • 1篇映射
  • 1篇分红
  • 1篇分红问题
  • 1篇HJB方程

机构

  • 1篇湘潭大学

作者

  • 1篇谭激扬
  • 1篇黎自强
  • 1篇张汉君
  • 1篇游凌云

传媒

  • 1篇数学物理学报...

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
复合二项对偶模型中的周期性分红问题被引量：1
2017年
该文主要在有界红利率的条件下讨论复合二项对偶模型的周期性分红问题.通过对值函数进行变换,得到了最优红利策略的一些性质,并且证明了最优值函数是一个HJB方程的唯一解.从而得到了最优策略和最优值函数的一个简单计算方法.根据最优红利策略的一些性质,该文还得到了最优值函数的可无限逼近的上界和下界.最后提供一些数值计算实例来说明该算法.
游凌云谭激扬黎自强张汉君
关键词：对偶模型HJB方程压缩映射
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共1页<1>
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