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雷鸣

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：江西财经大学软件与物联网工程学院更多>>
相关领域：文化科学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇文化科学

主题

  • 1篇上证指数
  • 1篇收益率
  • 1篇沪市
  • 1篇股票
  • 1篇股票收益
  • 1篇股票收益率
  • 1篇ARCH模型
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇波动性

机构

  • 1篇江西机电职业...
  • 1篇江西财经大学

作者

  • 1篇鄢妍
  • 1篇雷鸣

传媒

  • 1篇大陆桥视野

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
沪市股票收益率波动性的实证研究--基于ARCH模型和GARCH模型的分析
2016年
在对股票市场的研究中，波动性一直是比较重要的一方面。运用ARCH模型和GARCH模型，对金融危机后2008年到2014年上证指数收益率进行分析，得出上证指数具有集聚性。
雷鸣鄢妍
关键词：上证指数ARCH模型GARCH模型
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共1页<1>
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