王涛
- 作品数：8 被引量：45H指数：4
- 供职机构：中国工商银行更多>>
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- 金融自由化背景下各国银行监管效果的实证分析被引量：10
- 2004年
- 从 2 0世纪 80年代到 90年代金融自由化进程中 ,无论是发达国家还是发展中国家以及经济转轨国家都经历了严重的银行业危机 ,于是各国在预防和处理银行危机时采用了大量的监管措施。本文检验了各国银行监管措施对于预防银行危机的效果 。
- 王涛
- 关键词：金融市场化银行监管实证分析
- 贷款迁移的马尔可夫模型实证研究被引量：3
- 2008年
- 基于某商业银行的五级分类贷款,运用马尔可夫模型,对贷款性状的变迁进行了实证分析和规律总结。以期为银行提高贷款风险的动态监控、科学预测和变迁管理能力提供有效的实证参数和技术支撑,进而为银行提高信贷业务核心竞争力提供参考。
- 顾乾屏孙晓昆杨小炜王涛
- 关键词：贷款信用风险马尔可夫模型迁移矩阵
- 基于会计信息的KMV模型实证研究被引量：4
- 2009年
- 本文借助KMV模型框架,运用统计方法对大量的公司财务报表数据进行模型参数估计,计算得到了非上市公司的违约距离和经验EDF函数,实现了违约概率的模型估计。实证表明,我国公司在违约距离或违约数量上的真实概率分布均呈现显著的T分布和肥尾特性;违约距离具有较高的风险区分能力;由会计信息进行参数估计的模型导出的EDF具有较高的风险标识精度;进而表明基于会计报表数据的违约风险模型和基于资本市场数据的模型在实证上的有效性非常近似。
- 顾乾屏王涛唐宁刘明
- 关键词：信用风险KMV模型违约距离违约概率EDF
- 基于DEA和Malmquist生产率指数的商业银行效率分析被引量：7
- 2015年
- 运用DEA方法和Malmquist生产率指数对包括大型商业银行、股份制商业银行和城商行在内的58家银行的技术效率进行比较分析,结果表明:近年来我国银行业的技术效率略在振荡中呈现递增趋势,但是除了股份制商业银行以外,其他两类银行的全要素生产率呈下降状态;规模不同的银行存在明显的效率差异。大型商业银行和股份制商业银行都应该控制经营规模,股份制商业银行还要注意引进人才,提高管理水平。城商行也有引进人才和技术、提高管理水平的必要。片面追求大规模经营不能作为银行发展规划,而适度匹配业务品种、改善服务质量、提高决策和管理能力等才是银行应该注重的发展策略。
- 伍伟李丹王涛
- 关键词：商业银行技术效率DEAMALMQUIST生产率指数
- 我国个人住房贷款信用风险分析方法与整体风险判断被引量：12
- 2011年
- 本文对个人住房贷款常规信用风险分析方法及其在我国的适用性进行了分析,对个人住房贷款信用风险压力测试分析方法进行了评价,指出以上方法常常难以正确估计我国个人住房贷款整体风险状况,存在较大的模型风险。通过分析储蓄率、LTV两项指标及被迫违约与理性违约的可能性,本文得出结论,即使我国房地产价格出现较大幅度下跌,仍然不会出现大面积违约现象,究其本质原因,是因为我国的住房金融深度尚不足,尚处于开发优质客户和价格竞争阶段,未放宽准入条件,总体信用风险是可控的。
- 邱兆祥傅勇王涛
- 关键词：个人住房贷款信用风险
- 分行业的企业财务危机预警模型比较研究被引量：2
- 2007年
- 世界各国学者分别用不同的统计模型对信用风险进行全行业的实证研究。中国在此方面的研究尚处起步阶段。综合运用多元判别模型、Logistic模型、主成分模型,分不同行业对企业财务危机进行预警研究。比较分析了不同行业预警模型的判别准确率,不同预警技术的判别准确率,多年度预警的可行性,预警模型的稳定性,大类、中类行业预警的通用性等问题。商业银行可以使用这些模型进行信用风险度量和信贷风险预警。
- 毛长飞刘任捷顾乾屏王涛
- 关键词：财务危机多元判别分析LOGISTIC回归主成分分析
- 基于商业银行内部数据的KMV模型实证研究被引量：2
- 2010年
- 本文借助KMV模型框架,对商业银行拥有的大量公司财务报表数据运用统计方法进行模型参数估计,计算得到了非上市公司的违约距离和经验函数,实现了违约概率的模型估计。实证表明,我国公司在违约距离或违约数量上的真实概率分布均呈现显著的T分布和肥尾特性;违约距离具有较高的风险区分能力;由会计信息进行参数估计的模型导出的具有较高的风险标志精度;进而表明基于会计报表数据的违约风险模型和基于资本市场数据的模型在实证上的有效性非常近似。
- 顾乾屏唐宁王涛刘明
- 关键词：信用风险KMV模型违约距离违约概率EDF
