王文胜
- 作品数：44 被引量：26H指数：4
- 供职机构：杭州师范大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金浙江省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 一类负相伴随机阵列部分和的精致大偏差(英文)被引量：1
- 2011年
- 本文在一些适当的条件下得到了多风险模型中负相伴随机阵列的精致大偏差, 推广了一些已知的结果,同时表明在多风险模型中负相伴结构对精致大偏差同样不具有敏感性.
- 汪世界王伟王文胜
- 关于多指标变量大数律尾概率级数的完全收敛性
- 1999年
- 本文对ｉｄ多指标随机变量序列｛Ｘｋ；ｋ∈Ｎｄ｝（ｄ≥２）的部分和Ｓｎ＝∑ｋ≤ｎＸｋ及Ｈ（ｔ）↑＋∞，（ｔ→＋∞），提出并讨论了Порохоров的３个问题（ｄ≥２），并讨论了多指标随机变量和的完全收敛性．
- 王文胜
- 关键词：大数律完全收敛性
- 约化模型下具有信用风险的交换期权定价被引量：4
- 2015年
- 考虑约化模型下具有信用风险的交换期权的定价问题.假设市场中无风险利率服从Vasicek模型,违约强度过程服从跳扩散模型.通过选取合理的等价测度,得到期权价格的封闭解.
- 苏小囡王伟王文胜
- 关键词：约化模型违约强度交换期权随机利率
- 正态吸引场非平稳NA列部分和的精确渐近性
- 2010年
- 令{Xi:i≥1}是正态吸引场非平稳NA序列,Sn=∑in=1Xi,得到了正态吸引场非平稳NA列部分和Sn的精确渐近性的结果,揭示了拟权函数和边界函数之间的密切联系.同时将已有的一些结果包含成为特殊情形.
- 曾艳王张燕王文胜
- 关键词：非平稳NA序列精确渐近性
- B值独立随机元序列加权和的完全收敛性和大数律的等价性
- 2011年
- 在一定条件下研究了B值独立随机元序列加权和的收敛性质,并进一步得到了B值独立随机元序列加权和的完全收敛性和大数律的等价性.该结果推广了关于B值独立随机元的相应结果.
- 何思思王文胜
- 关键词：完全收敛性大数律等价性
- D族分布下带投资的双险种风险模型中的破产概率
- 2017年
- 研究了带投资的双险种更新风险模型中的破产概率.该模型中允许保险公司将其部分盈余投资于满足几何布朗运动的Black-Scholes型资本市场,对此模型假定同一险种索赔额是两两拟渐近独立的,根据Ito公式得到公司盈余过程的表达式,基于该模型分析了当索赔额满足D族分布时破产概率渐近关系式,并由D族分布推出C族分布下破产概率的渐近关系式.
- 王施施王文胜骆明旭
- 关键词：破产概率双险种风险模型
- 随机样本中最大点个数的Berry-Esseen界
- 2004年
- 研究了从[0,1]2中随机抽取的样本中最大点数目的Berry-Esseen界.
- 田阿芳王文胜
- 关键词：BERRY-ESSEEN界控制点
- 带常利率的扰动复合泊松风险模型（英文）被引量：4
- 2015年
- 本文考虑带常利率的扰动复合泊松风险模型,得到了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分-微分方程,并且得到了最终破产概率的精确渐进表达式.
- 张媛媛王文胜
- 关键词：常利率GERBER-SHIU函数破产概率
- 相伴的高斯随机变量序列的一个强不变原理
- 2006年
- 本文利用鞅的Skorohod表示,在序列是高斯的且序列的协方差系数以幂指数速度递减的条件下,证明了相伴高斯随机变量序列的一个强不变原理．作为推论得到了相伴高斯随机变量序列的重对数律和钟重对数律．
- 王文胜
- φ-混合序列的大数定律和完全收敛性被引量：1
- 2010年
- 研究了φ-混合序列的大数定律和完全收敛性,获得了与独立情形一样的大数定律和完全收敛性,推广了已有的一些结果.
- 王张燕曾艳王文胜
- 关键词：Φ-混合序列完全收敛性
