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苗明

作品数：3 被引量：0H指数：0
供职机构：复旦大学经济学院更多>>
发文基金：上海市浦江人才计划项目教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇资产
  • 2篇资产定价
  • 1篇动态特征
  • 1篇债券
  • 1篇债券市场
  • 1篇中国债券市场
  • 1篇市场价
  • 1篇市场价格
  • 1篇随机贴现因子
  • 1篇贴现
  • 1篇贴现因子
  • 1篇通货
  • 1篇通货膨胀
  • 1篇资本主义精神
  • 1篇利率
  • 1篇利率风险
  • 1篇货币
  • 1篇货币幻觉
  • 1篇国债
  • 1篇国债券

机构

  • 3篇复旦大学
  • 1篇上海理工大学

作者

  • 3篇苗明
  • 2篇蒋祥林
  • 1篇吴晓霖

传媒

  • 1篇世界经济情况
  • 1篇系统管理学报

年份

  • 1篇2016
  • 2篇2012
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于财富效应的通胀幻觉与资产定价关系研究
资产定价是金融学研究的核心任务之一。消费CAPM的模型将风险资产定价理论与经济学当中的一般均衡结合起来,但是“股权溢价之谜”的提出,对模型的解释力提出了挑战。从投资者偏好的角度来解释风险溢价,通过随机贴现因子将效用函数与...
苗明
关键词：资产定价财富效应随机贴现因子
文献传递
通货膨胀、财富幻觉与资产定价
2016年
投资者消费层面的货币幻觉对跨期消费和资产定价产生了影响。现实中的投资者同样无法理性区分名义财富和实际财富,这种偏差可以认为是货币幻觉在财富层面的表现,称为"财富幻觉"。构建了一个包含资本主义精神和财富幻觉的效用函数,基于该效用函数研究了投资者的跨期消费、资产配置和资产定价问题,建立了通货膨胀影响投资者行为和资产定价的新机制。
吴晓霖蒋祥林苗明
关键词：资产定价货币幻觉资本主义精神
中国债券市场利率风险市场价格动态特征
2012年
从一个一般的利率随机过程出发，利用中国货币市场的数据，建立利率风险市场价格的波动模型，刻画了投资者风险厌恶度的时变性。将时变的利率风险市场价格加入到利率衍生品定价的微分方程中，使利率衍生品的定价不仅受到利率变化的波动率大小的影响，还受到因投资者信心和市场情绪等因素变化引起的风险厌恶度变动的影响。
蒋祥林苗明
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