谷伟
- 作品数：11 被引量：16H指数：3
- 供职机构：中南财经政法大学统计与数学学院更多>>
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- 基于核密度估计对VaR值计算方法的改进被引量：3
- 2017年
- 文章从VaR方法的定义出发,首先对VaR值的两种基本计算方法进行阐述,进而基于核密度估计,提出一种改进的VaR值计算方法。该改进方法将蒙特卡罗模拟法引入到核密度估计规则,并且考虑四分位距来构造核密度估计的窗宽,对股市收益率的变异性以及高峰厚尾现象进行了更好地刻画。实证验证了改进的VaR值计算方法的有效性及优越性。
- 程子晋谷伟
- 关键词：核密度估计蒙特卡罗模拟法
- 基于Bootstrap中位数—方差估计方法的改进EM算法的VaR度量及实证被引量：1
- 2018年
- 本文首先介绍了VaR值计算的历史模拟法和方差—协方差方法,并提出了基于Bootstrap重抽样技术的改进EM算法的VaR值计算方法。该方法将Bootstrap非参数方法得到的中位数和方差估计作为EM算法的初始值,同时将EM算法权重估计值赋权于Bootstrap方法方差,并采用Monte Carlo模拟随机数发生器计算分布分位数值,最终得到VaR值。实证部分说明该改进EM算法具有一定的有效性和优越性。
- 谢婉婷谷伟
- 关键词：EM算法CARLO模拟
- 内生时机下多阶段R&D博弈的均衡行动顺序被引量：6
- 2014年
- 基于内生时机的博弈理论,研究了内生的R&D时机下双寡头企业先进行R&D活动后进行产品市场价格竞争的多阶段动态博弈的均衡R&D顺序,其中产品市场上的需求函数是线性的且企业在产品市场上的行动是同时进行的。运用逆向归纳法研究表明均衡R&D顺序只由企业的R&D外溢水平决定:若两企业的外溢水平都较低(较高),则均衡R&D顺序为两企业同时行动(分别以两企业为领头者的序贯行动);若一个企业的外溢水平较低而另一企业的外溢水平较高,则均衡R&D顺序为以低外溢水平的企业为领头者的序贯行动。在序贯R&D时两企业的R&D总水平、社会总福利水平及产品市场产量(价格)都高于(低于)同时R&D时的情形。
- 杨晓花夏火松谷伟陈文磊
- 关键词：R&D
- 一类扩散过程的参数估计及其Matlab实现
- 2012年
- 文章考虑平方根扩散过程(CIR)模型的参数估计,分别采用了普通最小二乘法、精确极大似然函数法、Euler法等三种方法,并提供了Matlab的操作实现程序,最后考虑了在上证指数中的应用。
- 谷伟史云林
- 关键词：普通最小二乘法EULER法
- 随机模拟在经济、金融等学科中的角色
- 2022年
- 随机模拟也可以称作统计模拟或蒙特卡罗模拟,来源于上世纪40年代乌拉姆和冯诺依曼的原子弹研发中所采用的技术之一,出于保密而采用摩纳哥的一个城市名来命名。虽然名称上感觉跟概率、统计或计算比较亲近,但其实它在很多学科领域如经济、金融、物理、工程、生物等都有各种各样的应用。例如日常生活中的天气状况、交通状况、金融市场、基因遗传、分子运动、排队论、彩票中奖、原子弹爆炸等问题,均存在随机特性,可以用概率论的知识来进行建模,从而刻画问题的具体行为特征。对于所建立的随机模型,往往不存在解析解。而随机模拟可以构建出模拟随机模型,并给出解析解的近似,进而对随机模型建立直观的印象。简单来讲,随机模拟就是通过大量随机实验来模拟随机系统,进而获得关于系统状态变化和输出结果的相关数据,进而对数据进行相应的统计分析和推断,得到系统的特征估计。
- 谷伟
- 关键词：原子弹爆炸分子运动蒙特卡罗模拟交通状况
- 银行间同业拆借市场利率扩散模型及实证被引量：3
- 2013年
- 考虑利率扩散过程模型的一种基于偏微分方程的估计方法,该方法通过数值求解与扩散模型相关联的偏微分方程(PDE),获得转移密度函数的近似解。考察中国银行间同业拆借市场利率的多个单因子模型,应用该方法进行参数估计,并引入AIC准则进行模型识别。
- 谷伟
- 独立学院外语教学理论研究:现状与思考——基于中国知网(CNKI)10年(2004年-2014年)论文的统计与分析被引量：1
- 2015年
- 基于中国知网(CNKI)10年(2004—2014)关于独立学院外语教学理论的相关论文的统计与分析呈现:数量上升,地区分布不平衡;以非实证研究为主,实证研究为辅,实证研究中,量化的科学性体现不够,质化和量化的结合缺乏;对于教师发展和专业建设的研究讨论几乎没有,研究对象多注重学习者和教学内容还有教学环境。在中国整个外语教学的大环境下,独立学院的外语教学研究也有规律可循的。独立学院英语老师应自觉增强科研意识;各级领导要为独立学院的英语学科研究发展提供良好的外部环境。
- 史云林谷伟
- 关键词：英语教学教学理论
- 一维非线性扩散过程转移密度的高阶近似方法
- 2015年
- 考虑一种基于偏微分方程(PDE)的方法来近似一维非线性扩散过程的转移密度,该方法首先构造具有四阶精度的差分法数值求解与该利率模型相关联的偏微分方程,进而获得转移密度函数的高阶近似解。数值模拟试验结果表明,所构造的具有四阶精度的差分法比Crank-Nicolson差分法和Euler法具有更高的效率,并考察所构造的四阶差分估计法在中国银行间同业拆借利率的实证分析,实证结果表明,在所考虑的样本区间内,中国利率的长期水平值是0.025 42,且中国货币市场利率粘性系数的值接近于1。
- 谷伟赵梦飞周坤
- 关键词：EULER法
- 倒向随机方程期权定价模型的一类随机算法被引量：2
- 2012年
- 期权定价问题可以转化为对倒向随机微分方程的求解,进而转化为对相应抛物型偏微分方程的求解.为了求解与倒向随机微分方程相应的二阶拟线性抛物型微分方程初值问题,引入一类新的随机算法-分层方法取代传统的确定性数值算法.这种数值方法理论上是通过弱显式欧拉法,离散其相应随机系统解的概率表示而得到.该随机算法的收敛性在文中得到证明,其稳定性是自然的.并构造了易于数值实现的基于插值的算法,实证研究说明这种算法能很好地提供期权定价模型的数值模拟.
- 谷伟许文涛
- 关键词：期权定价倒向随机微分方程
- 扩散过程模型估计效率问题研究
- 2015年
- 考虑扩散过程模型的一种基于偏微分方程的估计方法,该方法通过数值求解与扩散模型相关联的偏微分方程(PDEs),获得转移密度函数的近似解,把Hurn等和陈晖等所采用的方法进行了对比,并与转移密度的闭端解和Euler法获得的近似解进行比较,同时,比较了这几种方法在模型参数识别方面的效率.比较结果说明Hurn法对于对数似然和的近似效果均优于陈晖法,且对于模型参数的估计效果要优于Euler法和陈晖法,且Hurn法对于模型参数的识别能力要好于Euler法.
- 谷伟崔俊交
- 关键词：EULER法
