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许文涛

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：中南财经政法大学统计与数学学院统计系更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇倒向随机微分...
  • 1篇随机微分
  • 1篇随机微分方程
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇期权定价模型
  • 1篇微分方程

机构

  • 1篇中南财经政法...

作者

  • 1篇谷伟
  • 1篇许文涛

传媒

  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
倒向随机方程期权定价模型的一类随机算法被引量：2
2012年
期权定价问题可以转化为对倒向随机微分方程的求解,进而转化为对相应抛物型偏微分方程的求解.为了求解与倒向随机微分方程相应的二阶拟线性抛物型微分方程初值问题,引入一类新的随机算法-分层方法取代传统的确定性数值算法.这种数值方法理论上是通过弱显式欧拉法,离散其相应随机系统解的概率表示而得到.该随机算法的收敛性在文中得到证明,其稳定性是自然的.并构造了易于数值实现的基于插值的算法,实证研究说明这种算法能很好地提供期权定价模型的数值模拟.
谷伟许文涛
关键词：期权定价倒向随机微分方程
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