谷爱玲
- 作品数：10 被引量：29H指数：2
- 供职机构：广东工业大学应用数学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广东省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 保险公司在风险相依模型中均值-方差准则下的最优投资策略被引量：2
- 2013年
- 研究了具有两个业务部门的保险公司的最优投资问题,其中每个业务部门的盈余过程由二维的Lévy过程描述。保险公司可将其盈余投资于金融市场,其中金融市场由一个无风险资产和两个具有风险相关性的风险资产组成,而且风险资产的价格过程由二维的Lévy过程所驱动。文中讨论了两个优化问题。一个是基准问题,即选择适当的投资策略使保险公司的终端财富与一个基准值之差的平方期望最小;另一个是均值-方差(M-V)问题,即在保险公司终端财富给定的情形下,选择适当的投资策略使终端财富的方差最小。利用动态规划的方法,得到第一个优化问题的最优投资策略和最优值函数的解析式。结合第一个优化问题的结果,利用对偶定理得到第二个优化问题的最优投资策略和有效前沿。
- 谷爱玲李仲飞申曙光
- 关键词：均值-方差模型最优投资策略
- 广义预变分不等式的gap函数
- 2008年
- 定义了广义预变分不等式(EPVI)并给出了研究EPVI的有力工具——gap函数.
- 谷爱玲
- 关键词：变分不等式
- 变分不等式的例外簇及解的存在性问题
- 2004年
- 该文给出了关于变分不等式问题的例外簇的定义,并据此给出了一个VIP(K,F)解的存在性定理.
- 谷爱玲
- 关键词：例外簇变分不等式存在性
- 变分不等式的例外簇和EPVI的误差界
- 在这篇文章中,一方面,我们利用例外簇来考察变分不等式解的存在性.文中给出了α-例外簇的概念,并据之给出了变分不等式解的存在性定理和无例外簇的条件;而且利用另一例外簇讨论了非线性互补问题的可行性.另一方面,我们以gap函数...
- 谷爱玲
- 关键词：例外簇变分不等式非线性互补问题误差界
- 文献传递
- R&D企业最优技术投资与分红策略研究被引量：5
- 2019年
- 本文研究了存在新技术项目时R&D企业的最优技术投资与分红策略.假定企业流动资金变化由对偶风险模型描述,企业破产时存在清算价值,目标是最大化破产前的累计红利现值与清算价值现值之和.运用混合奇异控制-最优停时方法,当企业的每笔收益服从指数分布时本文得到R&D企业的最优投资与分红策略及最优值函数的解析表达式.最后,我们分析了模型参数对企业最优投资与分红策略的影响,并用效用无偏差理论分析了新技术项目的价值.
- 陈树敏曾燕谷爱玲
- 关键词：分红策略对偶模型随机控制
- 基于均值-方差准则的保险公司最优投资策略被引量：2
- 2012年
- 研究了保险公司在均值-方差准则下的最优投资问题,其中保险公司的盈余过程由带随机扰动的Cramer-Lundberg模型刻画,而且保险公司可将其盈余投资于无风险资产和一种风险资产.利用随机动态规划方法,通过求解相应的HJB方程,得到了均值方差模型的最优投资策略和有效前沿.最后,给出了数值算例说明扰动项对有效前沿的影响.
- 谷爱玲曾艳珊
- 关键词：最优投资策略
- 一类随机模型下DC养老金的最优投资策略被引量：2
- 2020年
- 研究了DC型养老金计划参与者的最优投资策略,其中金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,风险的市场价格由仿射平方根随机模型描述。利用随机控制理论,通过求解相应的Hamiltion-Jacobi-Bellman(HJB)方程,得到CRRA效用下最优值函数和最优投资策略的解析式。最后,通过数值算例,阐述了风险资产的随机因子和漂移率对最优投资策略的影响,并发现当市场往良性状态发展时,投资在风险资产的财富比例将不断增大;但在相同的市场状态下,当初始财富足够大时,投资在风险资产的财富比例几乎与投资期限无关。
- 邓丽梅谷爱玲伊博
- 关键词：最优投资策略
- Ornstein-Uhlenbeck模型下DC养老金计划的最优投资策略被引量：18
- 2013年
- 本文研究了Ornstein-Uhlenbeck模型下确定缴费型养老金计划(简称DC计划)的最优投资策略,其中以最大化DC计划参与者终端财富(退休时其账户金额)的CRRA效用为目标.假定投资者可投资于无风险资产和一种风险资产,风险资产的瞬时收益率由Ornstein-Uhlenbeck过程驱动,该过程能反映市场所处的状态.利用随机控制理论,给出了相应的HJB方程与验证定理;并通过求解相应的HJB方程,得到了最优投资策略和最优值函数的解析式.最后分析了瞬时收益率对最优投资策略的影响,发现当市场向良性状态发展时,投资在风险资产上的财富比例呈上升趋势;当初始财富足够大且市场状态不变时,投资在风险资产上的财富比例几乎不受时间的影响.
- 谷爱玲李仲飞曾燕
- 关键词：最优投资策略ORNSTEIN-UHLENBECK过程HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
- 状态相依效用下的超额损失再保险-投资策略被引量：2
- 2016年
- 假设保险公司的盈余过程和金融市场的资产价格过程均由可观测的连续时间马尔科夫链所调节,以最大化终端财富的状态相依的期望指数效用为目标,研究了保险公司的超额损失再保险-投资问题.运用动态规划方法,得到最优再保险-投资策略的解析解以及最优值函数的半解析式.最后,通过数值例子,分析了模型各参数对最优值函数和最优策略的影响.
- 谷爱玲陈树敏
- 关键词：超额损失再保险HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
- 非线性互补问题的可行性
- 2005年
- 给出了关于非线性互补问题的α-例外簇的定义,并据此给出了可行性定理.
- 谷爱玲
- 关键词：可行性非线性互补问题
