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郭翱
作品数:
2
被引量:4
H指数:1
供职机构:
宁波大学理学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
理学
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合作作者
于利伟
宁波大学理学院
徐丙振
宁波大学理学院
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郭翱
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徐丙振
1篇
于利伟
传媒
1篇
宁波大学学报...
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1篇
2010
1篇
2009
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2
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被引量排序
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Black-Scholes期权定价模型的拓展
被引量:4
2010年
假定动态风险资产价格遵从扩散-跳跃复合泊松过程,无风险利率、股票收益率、市场波动率、股票红利等均为自适应过程,利用随机微分方程和鞅方法,得到了资产投资组合贴现过程鞅成立的条件.在相同测度下,考虑到交易费用和红利支付,对经典Black-Scholes方程进行了修正,得到了不同条件下的欧式看涨期权的定价方程,使得期权定价公式更加符合市场实际,拓展了鞅方法的使用范围和意义.
郭翱
徐丙振
于利伟
关键词:
鞅方法
随机微分方程
期权定价
金融市场的复杂性——统计物理学性质及鞅方法建模
本文从生活中的金融现象说起,提出了统计物理学和随机数学是解决金融市场复杂性的有力工具的观点。随后,从金融市场的异质、自适应性、开放性、风险性等复杂性各方面谈起,从金融学的角度介绍了经典金融市场模型建立的过程,着重介绍了有...
郭翱
关键词:
有效市场假说
期权定价模型
鞅方法
跳跃-扩散
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