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于利伟

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：宁波大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇随机微分
  • 1篇随机微分方程
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇期权定价模型
  • 1篇鞅方法
  • 1篇微分
  • 1篇微分方程
  • 1篇BLACK-...
  • 1篇BLACK-...

机构

  • 1篇宁波大学

作者

  • 1篇郭翱
  • 1篇徐丙振
  • 1篇于利伟

传媒

  • 1篇宁波大学学报...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
Black-Scholes期权定价模型的拓展被引量：4
2010年
假定动态风险资产价格遵从扩散-跳跃复合泊松过程,无风险利率、股票收益率、市场波动率、股票红利等均为自适应过程,利用随机微分方程和鞅方法,得到了资产投资组合贴现过程鞅成立的条件.在相同测度下,考虑到交易费用和红利支付,对经典Black-Scholes方程进行了修正,得到了不同条件下的欧式看涨期权的定价方程,使得期权定价公式更加符合市场实际,拓展了鞅方法的使用范围和意义.
郭翱徐丙振于利伟
关键词：鞅方法随机微分方程期权定价
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共1页<1>
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