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余世奎

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：东北财经大学研究生院更多>>
发文基金：辽宁省高校创新团队支持计划国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇溢价
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇流动性
  • 1篇股市
  • 1篇股市系统
  • 1篇风险溢价

机构

  • 1篇东北财经大学

作者

  • 1篇余世奎
  • 1篇佟孟华

传媒

  • 1篇财经问题研究

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
股市系统流动性风险溢价动态实证研究被引量：3
2010年
本文按照Gibson和Mougeot(2004)的基本框架,直接建立二元均值GARCH(1,1)—Diagonal BEKK模型,按市场态势分阶段对我国股票市场的系统流动性风险溢价动态进行实证研究。实证检验结果表明:无论在整个样本期还是在三个子样本期,市场风险溢价都存在,而系统流动性风险溢价的存在不具有稳定性,它随着样本期选择的不同而变化。市场超额收益、市场流动性波动持续性和协同波动的持续性也随样本期的选择不同而不同。
佟孟华余世奎HAN Shuang
关键词：流动性风险溢价
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共1页<1>
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