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孙映霞
作品数:
2
被引量:1
H指数:1
供职机构:
中南大学数学与统计学院
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相关领域:
经济管理
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合作作者
刘庆平
中南大学数学与统计学院
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孙映霞
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刘庆平
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1篇
数学理论与应...
年份
2篇
2009
共
2
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几类再保险风险模型的研究
风险理论是金融学和精算学的基础,其核心问题是破产理论的研究.现代风险理论主要是借助随机过程等数学工具发展起来的,它为各金融风险部门的经营管理提供了理论依据和实际操作指导.本论文应用经典鞅论和随机点过程等理论研究分析常利率...
孙映霞
关键词:
破产概率
LUNDBERG不等式
文献传递
带干扰的常利率超额再保险Poisson风险模型的最优自留额
被引量:1
2009年
本文推广了Centeno[1],何树红[2],张茂军[3]的模型,研究带干扰的常利率超额再保险风险模型。首先用鞅方法求得其调节函数,进而证明Lundberg不等式,给出有限时间破产概率上界,并讨论最优自留额的确定。
孙映霞
刘庆平
关键词:
破产概率
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