您的位置： 专家智库 > >

孙映霞

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：中南大学数学与统计学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇破产
  • 2篇破产概率
  • 1篇LUNDBE...
  • 1篇常利率

机构

  • 2篇中南大学

作者

  • 2篇孙映霞
  • 1篇刘庆平

传媒

  • 1篇数学理论与应...

年份

  • 2篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
全选 清除 导出
排序方式：
几类再保险风险模型的研究
风险理论是金融学和精算学的基础,其核心问题是破产理论的研究.现代风险理论主要是借助随机过程等数学工具发展起来的,它为各金融风险部门的经营管理提供了理论依据和实际操作指导.本论文应用经典鞅论和随机点过程等理论研究分析常利率...
孙映霞
关键词：破产概率LUNDBERG不等式
文献传递
带干扰的常利率超额再保险Poisson风险模型的最优自留额被引量：1
2009年
本文推广了Centeno[1],何树红[2],张茂军[3]的模型,研究带干扰的常利率超额再保险风险模型。首先用鞅方法求得其调节函数,进而证明Lundberg不等式,给出有限时间破产概率上界,并讨论最优自留额的确定。
孙映霞刘庆平
关键词：破产概率
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0