包振华
- 作品数：38 被引量：52H指数：4
- 供职机构：辽宁师范大学数学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金辽宁省高等学校优秀人才支持计划更多>>
- 相关领域：理学经济管理建筑科学自动化与计算机技术更多>>
- 基于Coxian-2的相依风险模型的Gerber-Shiu惩罚函数
- 2023年
- 考虑一类具有相依结构的风险过程,索赔额与索赔间隔时间之间的相依关系由FGM联结函数确定,而索赔间隔时间服从Coxian-2分布.首先研究了广义Lundberg方程根分布的情况,然后得到了Gerber-Shiu惩罚函数满足的微积分方程、拉普拉斯变换以及瑕疵更新方程.最后,在指数索赔的条件下获得破产概率的解析表达式并做数值分析.
- 包振华李凤娟
- 关键词：拉普拉斯变换破产概率
- 基于ARMA模型的离散时间风险过程的破产问题
- 2016年
- 考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程,其中利率和保费收入过程假设为2个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法,研究了破产前最大盈余分布和索赔剩余首达某一水平的时间分布,得到了这2个重要破产量所满足的积分方程.
- 包振华魏龙飞
- 关键词：离散时间风险模型
- 一类四参数广义指数分布的构建及性质
- 2024年
- 构建了一类含有四参数的广义指数分布,其中含有两个形状参数,风险函数具有更大的灵活性.研究了新模型的各种统计性质,包括分布函数、密度函数、风险函数、生存函数、反失效率函数的解析表达式.模型的参数估计由极大似然法给出.使用一组真实数据对9种分布做拟合分析.结果显示,新提出的模型具有拟合优势.
- 王静包振华邢欢
- 关键词：统计性质极大似然估计数据拟合
- 一类推广的复合Poisson模型的赤字分布
- 2011年
- 经典的Sparre Andersen风险模型假设保费收入过程为时间的线性函数.研究一类推广的复合Poisson模型,其中保费收入过程是一个独立于索赔过程的Poisson过程.对于此类风险模型,利用破产概率及赤字分布所满足的瑕疵更新方程给出了赤字分布的显示解,并且利用这个显示解得到了关于赤字分布的一个下界估计.
- 包振华张磊
- 关键词：最终破产概率
- 重尾索赔下双复合Poisson模型的赤字分布被引量：3
- 2008年
- 本文研究重尾索赔下的双复合Poisson模型,当索赔额分布属于次指数分布类时,给出了破产在有限时间内发生赤字尾概率的一个渐近表达式.
- 包振华胡春华
- 关键词：次指数分布
- 一类具有交叉延迟索赔风险模型的分红问题被引量：1
- 2015年
- 考虑一类具有红利边界和交叉延迟索赔的离散时间风险模型,在模型中假设有两类相互作用的索赔过程:每一类索赔过程中的主索赔均有可能引起另一类索赔过程中的副索赔,而且副索赔可能会以一定的概率延迟到下一时刻发生.通过引入三个辅助风险过程,得了破产前预期红利现值的差分方程及方程的解.最后给出了索赔额服从几何分布时的数值算例.
- 包振华刘丹
- 关于任意随机适应序列部分和的一类局部极限定理被引量：9
- 2006年
- 研究任意随机适应序列部分和的一类局部极限定理,推广了最近发表的几个结果．
- 杨卫国叶中行包振华
- 关于复合Poisson-Geometric分布的几个性质被引量：5
- 2011年
- 在经典的风险模型中,描述赔付次数的过程是齐次Poisson过程.然而在保险实践中,风险事件与赔付事件有可能不是等价的,所以Poisson-Geometric分布比Poisson分布更为适合用来描述索赔次数的分布.利用随机变量的概率母函数研究复合Poisson-Geometric分布关于卷积的封闭性,并且讨论了复合Poisson-Geometric分布与复合Poisson分布以及复合广义负二项分布之间的关系.
- 包振华徐海坤刘志鹏
- 关键词：概率母函数
- 带有相依利率和保费的离散时间模型的破产问题
- 2016年
- 考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程,其中利率和保费收入过程为两个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法,得到了破产前盈余与破产后赤字的联合分布和破产持续时间分布的递归计算公式.
- 包振华魏龙飞
- 关键词：破产前盈余
- 电子通信生产设备故障诊断专家系统的研发
- 专家系统是人工智能发展最快的一个分支,随着计算机新技术的发展,专家系统的应用也越来越成熟,同时,新的专家系统的专用设计工具也在不断发展中.该文提出的基于规则的故障诊断专家系统,采用CLIPS语言实现其主体结构,结合面向对...
- 包振华
- 关键词：专家系统CLIPS
- 文献传递
