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李堪

作品数：12 被引量：62H指数：5
供职机构：中国工商银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 11篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 12篇经济管理

主题

  • 5篇金融
  • 4篇股市
  • 3篇实证
  • 3篇密度估计
  • 3篇核密度估计
  • 2篇实证研究
  • 2篇期货
  • 2篇内地股市
  • 2篇金融危机
  • 2篇股指
  • 2篇股指期货
  • 2篇风险管理
  • 2篇A50
  • 2篇A股
  • 2篇A股市场
  • 2篇COPULA...
  • 2篇H股
  • 2篇H股回归
  • 2篇传染效应
  • 1篇董事

机构

  • 7篇中国人民大学
  • 6篇中国工商银行
  • 5篇中国社会科学...
  • 1篇北京大学
  • 1篇华侨大学

作者

  • 12篇李堪
  • 1篇陈健
  • 1篇于鸣
  • 1篇白雪晶

传媒

  • 2篇世界经济与政...
  • 2篇银行家
  • 1篇首都经济贸易...
  • 1篇金融教学与研...
  • 1篇金融论坛
  • 1篇金融理论与教...
  • 1篇上海金融
  • 1篇新金融
  • 1篇金融发展研究

年份

  • 1篇2014
  • 5篇2013
  • 1篇2012
  • 1篇2011
  • 3篇2010
  • 1篇2009
共 12 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
Copula理论在金融市场分析应用中的理论探析被引量：1
2011年
Copula理论在建模中不仅可以避免对边缘分布和联合分布的正态假设,还可以描述变量间的非线性相关结构,捕捉到非正态、非对称的信息,在金融市场分析中应用广泛。在介绍了Copula理论以及Copula理论建模方法的基础上,从理论上阐述了Copula理论在风险度量和多标的资产价格定价上的应用,在理论上给出了风险价值(Value at Risk)的测度和期权价格的计算。Copula理论将被广泛应用在金融分析各个领域研究中。
李堪白雪晶
关键词：COPULA理论资产定价风险管理
交易对手信用风险管理探析被引量：5
2013年
在金融危机时期,交易对手信用风险（Counterparty Credit Risk,CCR）成为市场波动的放大器,给整个国际金融体系带来了巨大的冲击和影响,当交易对手信用风险与市场风险交织在一起时,错向风险（Wrong Way Risk）就会出现。危机后,交易对手信用风险的度量、监控、缓释和治理成为金融监管的核心问题,与交易对手信用风险关系密切的错向风险也成为市场参与者和监管机构关注的焦点。
李堪陈健
关键词：信用风险管理对手交易国际金融体系市场参与者
欧洲主权债务危机传染效应研究——基于时变Copula方法被引量：7
2013年
文章研究了欧洲主权债务危机的传染机制,并以10年期国债收益率价差为研究对象,采用非参数-MLE估计方法分别估计了四个时变Copula函数模型,研究了当希腊爆发债务危机时与其他国家是否存在危机传染效应的问题。通过估计的时变相关系数和结构性变点监测发现,希腊与爱尔兰之间存在着显著的债务危机传染效应,与西班牙、意大利、葡萄牙、比利时以及奥地利之间不存在显著的危机传染效应。该结论对于不同国家选择合理的救助方案和政策干预手段十分重要。
李堪
关键词：欧债危机传染效应核密度估计
H股回归A股市场交叉上市定价机制的思考被引量：1
2010年
交叉上市的＂发行溢价＂现状近年来,企业在其财务动机（募集资金、降低资本成本、提高流动性）和商业动机（扩大市场、增加声誉、提高竞争力等）的驱使下大量地进入了国际资本市场,由于地缘和文化的关系,中国企业选择境外上市的市场主要是香港股票市场。
李堪
关键词：A股市场H股国际资本市场募集资金
A50股指期货对我国内地股市波动性影响实证研究被引量：9
2010年
股指期货异地上市不仅会对本土股票市场和衍生品市场产生多方面的影响,而且涉及到本土市场金融定价权等一系列问题。本文通过建立ARMA-GARCH和ARMA-EGARCH模型,研究了新加坡富时A50股指期货的推出对我国股市的影响,结果发现股指期货异地上市减缓了信息向我国股市的传递速度,并且使得旧信息对股票市场影响的持续性增强。面对股指期货异地上市带来的影响,加强跨市场监管才是解决问题的关键所在;此外还应加快完善本土股指期货制度,保护本土市场定价权,降低异地上市股指期货对本土的影响。
李堪
关键词：股指期货波动性
金融监管域外管辖权问题研究及中国的对策分析被引量：7
2013年
危机之后在欧美国家的立法改革中,多次涉及金融监管域外管辖权扩张问题,这事实上侵犯了他国的监管主权,损害了他国金融机构的利益,会带来国家间、地区间的金融监管权冲突问题。这些立法的域外管辖可能会对中国金融机构的业务范围和衍生品交易产生负面的冲击。中国的金融监管机构和中资跨国金融机构必须重视欧美金融监管域外管辖权扩张对自身的影响,并积极应对,避免在监管冲突中使自身利益受损。
李堪
关键词：金融监管域外管辖权
商业银行公司治理与经营绩效的实证分析被引量：20
2013年
本文基于多因子模型,实证研究了中国上市银行公司治理指标对经营绩效的影响。结果表明:独立董事规模、股权集中度显著负向影响银行经营绩效,管理层规模和高管薪酬显著正向影响银行经营绩效;而董事会规模、监事会规模、流通股比例、第一大股东持股比例和性质、行长从业年限、高管的教育程度等指标对商业银行经营绩效影响不显著。本文认为,中国商业银行董事会在履职能力方面存在欠缺;股权过于集中,可能导致内部人控制问题;商业银行经营绩效对高管薪酬依赖度较高,因而需要优化薪酬激励机制。
李堪
关键词：商业银行公司治理经营绩效董事会监事会
金融危机传染效应研究--基于时变Copula模型被引量：1
2013年
文章采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后美国与国际主要金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和事件宣告效应监测发现,在金融危机时期,美国与中、韩、日之间存在显著的危机传染效应;与香港市场间不存在显著危机传染效应,因香港市场成为美国市场的替代市场受到投资者青睐;与英国市场传染效应不显著,相关性增加是由于经济来往密切引起,而非金融危机传染导致。
李堪于鸣
关键词：核密度估计宣告效应
H股回归A股市场交叉上市与投资者保护研究
近几年来,中国资本市场再次掀起了一阵H股回归A股市场交叉上市的狂潮,大量境外上市回归A股市场融资的现象以及由此产生的问题已经引起了证券界、学术界关注。本文主要针对H股回归A股市场交叉上市行为这一主题,对投资者保护方面做深...
李堪
关键词：投资者保护完美贝叶斯均衡
文献传递
交易对手信用风险缓释方法之押品管理研究被引量：1
2014年
押品(Collateral)正逐渐成为国际场外衍生品交易和证券融资交易缓释交易对手信用风险的重要方法,其主要途径就是签订CSA协议,在其管理过程中必须注意风险转化的问题。由于场外衍生产品押品管理流程复杂,目前国内金融机构此类产品的发展比较缓慢,未来需要从押品管理理念、管理制度、管理团队、管理系统等方面进行转变和优化,以适应国际金融市场的发展,有效缓释交易对手信用风险。
李堪
关键词：风险缓释
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