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刘书丽

作品数：2 被引量：3H指数：1
供职机构：吉林大学数学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学

主题

  • 1篇信度理论
  • 1篇时间序列
  • 1篇状态空间模型
  • 1篇滤波
  • 1篇金融
  • 1篇金融时间
  • 1篇金融时间序列
  • 1篇渐近
  • 1篇渐近稳定
  • 1篇KALMAN...

机构

  • 2篇吉林大学

作者

  • 2篇刘书丽
  • 1篇王德辉
  • 1篇盛丹姝

传媒

  • 1篇吉林师范大学...

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
金融时间序列的融合估计
我们通过对道琼斯指数和恒生指数数据的研究，建立起描述两者相依关系的状态空间模型，从而把问题转化为对状态空间模型的研究．首先，我们应用矩估计理论和最小二乘法对一个未知的状态空间模型进行了参数估计，从而确定了状态空间模型的形...
刘书丽
关键词：状态空间模型信度理论渐近稳定
文献传递
基于融合估计的金融数据预测被引量：1
2013年
本文提出了一个基于最小二乘预测和Kalman滤波预测的融合估计方法,并讨论了其性质.通过模拟和实例分析,验证了方法的可行性和优越性.
盛丹姝王德辉刘书丽
关键词：KALMAN滤波
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共1页<1>
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