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张小强

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：复旦大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇证券
  • 1篇证券投资
  • 1篇投资组合
  • 1篇协方差
  • 1篇协方差矩阵
  • 1篇基金
  • 1篇基金风险
  • 1篇基金风险管理
  • 1篇风险管理
  • 1篇VAR
  • 1篇VAR模型
  • 1篇持有

机构

  • 2篇复旦大学

作者

  • 2篇张小强
  • 1篇徐寒飞
  • 1篇赵卓

传媒

  • 1篇预测

年份

  • 2篇2002
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
投资组合中协方差矩阵的逆矩阵的推导及应用被引量：2
2002年
本文对投资组合分析中的协方差矩阵的逆矩阵进行推导 ,并分析该逆矩阵的构成元素的现实意义和应用价值 ,然后对投资者风险资产最优持有量的本质进行解释。
赵卓张小强徐寒飞
关键词：投资组合协方差矩阵
VaR模型与证券投资基金风险管理
近几年来,金融市场波动异常频繁,许多国际著名的金融机构由于对市场风险的变化认识不足而遭受了前所未有的冲击,与以往金融机构遭受的风险不同的是：金融风险不再集中在某一家公司、某一个国家或某一个地区,风险扩散越来越广泛,以往认...
张小强
关键词：VAR基金风险风险管理证券投资
文献传递
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