王翠莲
- 作品数：11 被引量：14H指数：3
- 供职机构：安徽师范大学数学计算机科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目安徽省哲学社会科学规划项目更多>>
- 相关领域：理学文化科学更多>>
- 非负轻尾分布族
- 2010年
- 对L(γ)(γ>0)族的稳定性作了探讨,提出了重度轻尾分布族、轻度轻尾分布族、N族,J族的概念,并对它们之间的关系作了一些研究.
- 刘晓王翠莲
- 关键词：稳定性
- 具有混合指数索赔分布的经典复合泊松风险模型中的分红问题（英文）被引量：1
- 2015年
- 本文研究了具有某混合指数索赔分布的经典复合泊松风险模型中的分红问题.利用随机控制理论,在无界分红强度的假设下,给出了值函数的显式表达式和相应的最优分红策略.推广了文献[4]的结果.
- 王翠莲
- 关键词：分红混合指数分布HJB方程
- 编码技巧在统计学教学中的运用
- 2014年
- 在统计计算中使用编码技巧能有效地降低计算的难度。讨论了编码技巧在计算样本方差和数据的正态性拟合优度检验中的运用,并通过两个实例验证了编码技巧在统计计算中的优势。
- 王翠莲刘晓
- 关键词：样本方差拟合优度检验
- L(γ)族卷积的封闭性
- 2011年
- 主要对L(γ)族卷积分布的封闭性问题作了探讨,得出了在一定的条件下,如果两个分布都属于L(γ)族,那么它们卷积分布也属于L(γ)族,从而得出任何一个L(γ)族分布的n重卷积也属于L(γ)族。
- 刘晓王翠莲
- 关键词：卷积
- 常利率下更新风险模型破产概率被引量：1
- 2007年
- 研究了常利率下的更新风险模型,用鞅方法得到了破产概率的指数上界。
- 王翠莲刘晓
- 关键词：利率破产概率
- 随机利率下离散时间保险风险模型被引量：4
- 2007年
- 研究随机利率下离散时间保险风险模型.在适当的条件下利用鞅技巧,给出了最终破产概率的Lundberg界.并研究了当保费为常数和理赔额服从Γ-分布时的特殊情形.
- 王翠莲刘晓
- 关键词：随机利率破产概率
- 常利率下复合泊松风险模型的破产概率
- 2007年
- 本文从Sundt和Teugels(1995)研究常利率复合泊松风险模型的一个结果出发,给出当理赔额为指数分布时不破产概率的显式表达式,并证明此表达式在利率趋向于零时与经典风险模型的结果是一致的.
- 刘晓王翠莲
- 关键词：复合泊松过程利率破产概率
- 带投资和周期分红的布朗运动模型中的分红问题
- 2015年
- 假设分红只发生在一些随机的观测时间且按照障碍策略进行分红,得到了破产前折现分红随机变量的矩母函数、n阶矩函数和破产时间Laplace变换满足的微分方程,也得到了期望破产前折现分红和破产时间Laplace变换的显式表达式。
- 王翠莲刘晓
- 关键词：分红LAPLACE变换
- 复合泊松分布参数估计的EM算法被引量：2
- 2011年
- 复合泊松分布是非寿险精算中的重要理赔模型,利用正规的统计方法(如极大似然估计)估计模型的参数往往比较困难,而矩估计的精度在大样本下才能有令人满意的结果.本文应用EM算法研究了复合泊松分布的参数估计问题,给出了参数满足的方程,并给出了参数的矩估结果,对两种参数估计结果,通过计算机模拟,表明EM算法对参数的估计更为有效,且EM算法在小样本下就能得到较好的估计效果.
- 王翠莲刘晓
- 关键词：复合泊松分布EM算法矩估计
- 具有随机观测周期的经典风险模型中最优分红和注资策略(英文)被引量：3
- 2014年
- 本文考虑具有随机观测周期的经典风险模型中最优分红和注资策略.假设破产是被禁止的.目的是最大化分红折现总额减去资金注射折现总额的期望值.得到了HJB方程并证明了验证性定理.并在指数理赔假设下得到了最优控制策略和最优值函数.
- 王翠莲刘晓徐林
- 关键词：分红HJB方程
