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张志刚

作品数：1 被引量：7H指数：1
供职机构：复旦大学管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇中国开放式基...
  • 1篇稳定性
  • 1篇开放式基金
  • 1篇基金
  • 1篇非参数统计

机构

  • 1篇复旦大学

作者

  • 1篇劳兰珺
  • 1篇张志刚

传媒

  • 1篇系统工程

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国开放式基金业绩排序稳定性的Kendall检验被引量：7
2007年
主要利用中国开放式基金的历史数据考察基金收益率、总风险、系统风险、非系统风险和特雷诺指数五项基本指标,用Kendall协同系数法对各项指标在多个时间段排序关系的稳定性进行检验。结果表明,基金的三项风险指标在各时间段的排序都具有十分显著的稳定性,而收益率和特雷诺指数无显著的排序稳定性。分析显示,基金风险指标表现出“风格效应”,其排序关系可以从基金的风格得到合理解释。本文的研究成果有助于加深了解中国开放式基金市场的特征,可为基金业绩的评估与预测提供参考信息。
劳兰珺张志刚
关键词：非参数统计开放式基金
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