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王义东

作品数：2 被引量：14H指数：2
供职机构：中央财经大学更多>>
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合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇动态投资组合
  • 2篇投资组合
  • 1篇最优投资策略
  • 1篇鞅理论

机构

  • 2篇中央财经大学

作者

  • 2篇王义东
  • 2篇王秀国

传媒

  • 1篇数理统计与管...
  • 1篇控制与决策

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于随机基准的动态均值-方差投资组合选择被引量：11
2014年
在不完全市场下,研究基于随机基准的动态均值-方差投资组合选择问题.该问题也可以理解为一个跟踪误差动态投资组合问题,并将之转化为一个等价的考虑风险调整的期望相对收益最大化问题.利用随机动态规划方法,给出了最优投资策略和有效前沿的显式表达式.最后通过实证分析表明了不完全市场和完全市场下最优投资策略和有效前沿的变化,并对相关结论进行了经济解释.
王秀国王义东
关键词：动态投资组合最优投资策略
均值方差偏好和期望损失风险约束下的动态投资组合被引量：4
2012年
本文在均值方差框架下,研究了期望损失风险约束下的连续时间动态投资组合问题。运用鞅理论和凸对偶方法,分别给出了最优财富和最优投资策略的解析式,而且两基金分离定理仍然成立。最后通过数值例子分析了风险约束对最优投资策略的影响。
王秀国王义东
关键词：动态投资组合鞅理论
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共1页<1>
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