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王秀国

作品数：23 被引量：120H指数：6
供职机构：中央财经大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金国家教育部“211”工程更多>>
相关领域：经济管理理学社会学自动化与计算机技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 20篇期刊文章
  • 2篇会议论文
  • 1篇学位论文

领域

  • 17篇经济管理
  • 6篇理学
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇社会学

主题

  • 12篇投资组合
  • 7篇动态投资组合
  • 5篇收敛性
  • 5篇全局收敛性
  • 4篇约束优化问题
  • 4篇增广LAGR...
  • 4篇精确罚函数
  • 4篇函数
  • 4篇罚函数
  • 3篇局部超线性收...
  • 3篇超线性
  • 3篇超线性收敛
  • 3篇超线性收敛性
  • 2篇定理
  • 2篇投资组合模型
  • 2篇投资组合优化
  • 2篇期权
  • 2篇组合模
  • 2篇最优投资策略
  • 2篇基金

机构

  • 16篇中央财经大学
  • 7篇北京航空航天...
  • 4篇北京化工大学
  • 4篇北京工业大学
  • 2篇西南财经大学
  • 1篇福州大学
  • 1篇内蒙古大学
  • 1篇中国科学院研...
  • 1篇中国民生银行

作者

  • 23篇王秀国
  • 6篇邱菀华
  • 4篇周荣喜
  • 3篇薛毅
  • 2篇伍慧玲
  • 2篇王义东
  • 2篇张汉鹏
  • 1篇董纪昌
  • 1篇高春燕
  • 1篇谢幽篁
  • 1篇宗泽
  • 1篇李文勇
  • 1篇陈冬宇

传媒

  • 3篇北京化工大学...
  • 3篇管理评论
  • 2篇系统工程
  • 2篇数理统计与管...
  • 2篇运筹与管理
  • 1篇模糊系统与数...
  • 1篇数量经济技术...
  • 1篇计算数学
  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇统计与决策
  • 1篇计算机工程与...
  • 1篇控制与决策
  • 1篇研究与发展管...
  • 1篇中国运筹学会...
  • 1篇中国运筹学会...

年份

  • 1篇2022
  • 1篇2021
  • 1篇2017
  • 3篇2014
  • 1篇2013
  • 2篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2010
  • 1篇2009
  • 3篇2007
  • 2篇2006
  • 1篇2005
  • 1篇2004
  • 1篇2003
  • 1篇2001
  • 2篇2000
共 23 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
贷款多元化对商业银行绩效的影响被引量：4
2017年
在传统财务指标的基础上引入了更为客观有效的经济增加值(economic value added,EVA)绩效评价方法,从两个视角研究了贷款多元化对商业银行绩效的影响。同时为了剔除影响商业银行绩效的其他因素,在模型构建中引入了净资产、资本充足率、存贷比三个重要的控制变量,以使得结论更具有合理性和现实意义。实证结果表明:在传统财务指标绩效测度下,商业银行的行业多元化提高了其总资产收益率及总营业成本,但对不良贷款比率的影响并不显著,EVA角度研究结论与之基本一致,行业多元化战略也显著提高了商业银行的经济增加值;而贷款地区多元化战略显著降低了商业银行的总资产收益率,提高了总营业成本,对不良贷款比率无显著影响,与传统财务指标测度结论不同,EVA角度表明贷款地区多元化对其绩效无显著影响。
王秀国高薛
关键词：绩效经济增加值
基于网站和卖家的C2C消费者购买意愿模型:感知收益与风险的转移被引量：22
2013年
基于在线购物意愿的研究已经证实了态度、主观规范和感知行为控制对购买意愿有显著的影响,但考虑媒介网站和在线卖家关系的研究并不多见。本文考虑C2C电子商务模式的特殊机制,发现消费者对网站的感知收益和风险会通过对网站的态度间接影响到对卖家收益和风险的判断上,表明收益和风险的感知能够在相近对象之间转移。同时证实,自我效能直接影响对卖家的感知风险,感知社会存在直接影响感知收益和风险,由此暗示传统交易中的消费者行为规律在网购中仍在发挥作用。
张汉鹏陈冬宇王秀国
关键词：感知风险
一种解决不等式约束优化问题的光滑牛顿法被引量：3
2004年
本文通过引入松弛变量和Fischer函数把带有不等式约束优化问题的K-T条件转化为一个等价的非线性系统,并引入一参数μ,从而提出了一种新的光滑牛顿法。在适当的条件下,证明了算法的全局收敛性,并提供了数值结果。
王秀国邱菀华
关键词：不等式约束优化问题光滑牛顿法全局收敛性
基于增广Lagrange函数的RQP方法
RQP方法是由Bartholomew—Biggs等人发展起来的解决非线性规划的一种方法,即将增广Lagrange函数的局部极小点的一阶优化条件转化为一个非线性系统。本文提供了一种通过求解建立在增广Lagrange函数基础...
王秀国薛毅
关键词：约束优化问题精确罚函数全局收敛性局部超线性收敛性
文献传递
基于修正Black-Scholes金融市场和下方风险测度的动态投资组合优化被引量：2
2021年
在修正的Black-Scholes金融市场下,研究了基于CVaR和CCaR下方风险测度的连续时间投资组合优化问题.给出了最优投资策略和有效前沿的显式表达式,其中最优投资策略就是投资于无风险资产和一种“风险资产”等波动率投资组合的组合,可解释为两基金分离定理.如果投资者事先给出风险资产的风险暴露,则不需要估计期望收益率参数,投资者的最优投资策略就可以通过估计出的波动率矩阵确定出来,这有效地解决了传统投资组合优化的最优权重由于估计期望收益率所产生的敏感性问题.进一步,利用本文提出的分析方法研究了均值-方差模型的最优投资策略和有效前沿.最后,实证分析表明,与不受估计期望收益率影响的两种经典投资策略(等权重投资策略和最小方差投资策略)相比较,本文构建的最优投资策略的组合权重随时间是平稳的,并具有更好的业绩表现.
王秀国伍慧玲
关键词：投资组合优化
基于增广Lagrange函数的RQP方法被引量：4
2003年
1.引言 对于等式约束规划问题 min f(x) s.t. c(x)=0 其中f:Rn→ R,c:Rn→ Rm.
王秀国薛毅
关键词：增广LAGRANGE函数精确罚函数全局收敛性局部超线性收敛性
具有随机基准和不足概率风险测度的动态投资组合模型
2014年
文章在Black-Scholes型金融市场下,通过随机基准,定义一种新的风险测度不足概率来度量投资组合的风险。首先建立了通过不足概率进行风险控制的两个投资组合模型。进一步综合考虑风险和收益的关系,建立了以最大化期望相对终端财富为决策目标,以不足概率约束进行风险控制的投资组合模型。利用随机分析方法和非线性规划理论,给出了最优投资策略的显式表达式。
王秀国
关键词：动态投资组合最优投资策略
基于最小信息熵-最大增值熵的投资组合优化模型被引量：3
2011年
针对Markowitz的均值-方差模型的缺陷,用信息熵代替方差度量风险,用反映资金的增值速度的增值熵代替均值,提出了一种新型投资组合模型——最小信息熵-最大增值熵模型,并通过多目标决策方法中的模糊集理论对模型进行求解。同时,给出了通过引入权重系数,将原模型转化为了具有单一目标函数的求解方法。最后通过上海证券交易所的实际数据验证了模型的可行性和有效性。
董雪璠王秀国周荣喜宗泽
关键词：投资组合模型信息熵模糊集理论
均值方差偏好和期望损失风险约束下的动态投资组合被引量：4
2012年
本文在均值方差框架下,研究了期望损失风险约束下的连续时间动态投资组合问题。运用鞅理论和凸对偶方法,分别给出了最优财富和最优投资策略的解析式,而且两基金分离定理仍然成立。最后通过数值例子分析了风险约束对最优投资策略的影响。
王秀国王义东
关键词：动态投资组合鞅理论
基于随机基准的动态均值-方差投资组合选择被引量：11
2014年
在不完全市场下,研究基于随机基准的动态均值-方差投资组合选择问题.该问题也可以理解为一个跟踪误差动态投资组合问题,并将之转化为一个等价的考虑风险调整的期望相对收益最大化问题.利用随机动态规划方法,给出了最优投资策略和有效前沿的显式表达式.最后通过实证分析表明了不完全市场和完全市场下最优投资策略和有效前沿的变化,并对相关结论进行了经济解释.
王秀国王义东
关键词：动态投资组合最优投资策略
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