王泽锋
- 作品数：6 被引量：10H指数：2
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- Wald检验不一致性的微分几何解释及改进
- 2007年
- Wald检验对于等价的零假设中不同形式的表达式在有限样本的情况下缺乏一致性,而从微分几何的角度来解释这一现象,并发现由于Wald统计量是一个混杂的不恰当的几何量,从而对不同的含参数的等价表达式不具有一致性。同时还展示了芬斯拉(Finsler)测地统计量如何能较为简便的计算出来、它在线性回归模型中的非线性约束条件下如何应用以及两者在什么情况下保持一致,并提出了一种解决Wald检验不一致性的思路。
- 王泽锋郭迎弟
- 关键词：WALD检验流形
- 国内认股权证理论价格与市场价格的关联结构分析
- 中国金融市场经过二十多年的发展，已取得了很大的进步，特别是资本市场的发展尤为突出。但与发达的金融市场相比，还存在着很大的差距。随着中国加入WTO，为了应对国际金融市场所带来的机遇和挑战，这便要求中国的金融市场更加开放、金...
- 王泽锋
- 关键词：金融市场认股权证价格差异
- 文献传递
- 基于DIC准则的ASV模型和SV模型的实证比较
- ＜正＞一引言Taylor（1986）,Harvey和Shephard（1993）,Shephard（1996）等一些学者针对GARCH模型的一些不足之处提出了一种简单形式的随机波动模型SV（Ruiz 1994）其中（?）...
- 王泽锋史代敏
- 文献传递
- 基于DIC准则的ASV模型和SV模型的实证比较
- 本文将基本的SV模型做了两个方面的扩展,并引进了一种新的模型选择的标准DIC准则来评价几个不同的候选模型的拟合优度的优劣。利用芝加哥CFMMI指数和IPMFG指数具体地阐述了如何利用DIC准则来选择合适的模型。
- 王泽锋史代敏
- 关键词：状态变量波动率
- 文献传递
- 基于DIC准则的ASV模型和SV模型的实证比较被引量：8
- 2007年
- 本文将标准的SV模型转化为状态空间模型,受混合状态空间模型要优于一般的状态空间模型这一结论的启发,将标准的SV模型做了两个方面的扩展,一是在原模型中加入确定性的部分,二是将模型中状态变量由AR(1)拓展到GARCH(1,1)来刻画,从而得到五个扩展模型,通过MCMC方法得到各个模型的参数估计值及DIC值,并以此来评价各个模型的优劣。本文得出以下结论:用GARCH(1,1)来刻画状态变量的变化过程要优于用AR(1)来刻画;加入适当的确定性部分并放在正确的位置能够提高模型的拟合优度。
- 王泽锋史代敏
- 关键词：SV模型状态空间模型
- 单因子利率期限结构模型的实证检验被引量：2
- 2007年
- 本文运用GMM方法对单因素利率期限结构模型进行了估计,考虑到设定的模型以及无论用哪种方法估计出来的参数值均不能完全描述利率的动态特征,我们在利率期限结构模型中加入残差项来反应不能由设定模型所描述的那部分信息;并首次运用Bootstrap方法对参数估计值的准确度进行了分析,发现两种方法得到的结果存在着显著性差异,置信区间没有公共部分,即参数的真值基本上不可能相同。
- 王泽锋刘俊锋
- 关键词：利率期限结构广义矩估计BOOTSTRAP
