韩镇
- 作品数：7 被引量：17H指数：3
- 供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 中小银行风险管理研究
- 随着我国金融改革的推进,特别是近年来,中小银行得到了快速发展,已经成为我国金融体系和国民经济中不可忽视的重要力量。在银行业竞争日益激烈和由美国次贷危机引起的全球经济危机的双重背景下,中小银行面临着巨大的挑战和威胁。中小银...
- 韩镇
- 关键词：中小银行组合优化经济资本配置条件风险价值现金流贴现模型
- 文献传递
- 远期鞅测度下贷款定价研究被引量：2
- 2008年
- 在远期鞅测度下,应用信用风险结构模型对贷款定价进行研究。首先假设基于即期鞅测度,公司资产价值、无风险利率、违约阈值的随机过程,然后推导即期鞅与远期鞅测度变换的条件,得出远期鞅测度下的违约指示过程。对于难以求解的远期中性违约概率,将其转变为对时间相依的曲线边界求解布朗运动的首达时间概率分布问题,求出违约概率的解析解,进而得到贷款的利差。
- 刘久彪詹原瑞韩镇
- 关键词：贷款定价首达时间
- 经济资本配置的一致性方法——τ值法
- 2009年
- 经济资本配置在商业银行风险管理中发挥着重要作用。首先结合破产问题的研究介绍了τ值法及其满足的特性,然后论证了其用于银行经济资本配置的合理性。最后,证明了τ值法是一致性的经济资本分配方法。
- 韩镇
- 关键词：经济资本一致性
- 我国中小商业银行风险管理策略研究被引量：5
- 2008年
- 本文针对中小商业银行风险管理这一热点,对其风险特征和风险来源进行了探析,并在此基础上对我国中小商业银行风险管理提出了综合性的指导性建议,构建了中小商业银行整体风险管理的框架,并研究了商业银行操作风险的标准计量方法。
- 韩镇詹原瑞刘久彪
- 关键词：中小商业银行风险管理整体风险管理
- 监管资本框架下的中小银行风险组合管理被引量：4
- 2009年
- 文章构建了适合中小银行的监管资本框架下的资产组合优化模型。针对传统收益评价方法的不足提出了修正分析方法。证明了在监管资本框架下用修正分析方法进行资产组合优化也可以在一定程度上提高中小商业银行的风险管理能力。
- 韩镇詹原瑞
- 关键词：中小银行组合优化监管资本
- 中国债券市场问题研究与对策被引量：4
- 2009年
- 与其他国家相比,我国债券市场发展严重滞后。文章概括了我国债券市场的主要问题,分析了债券市场发展滞后的症结所在,并对如何实现债券市场健康发展提出了对策和建议。
- 韩镇
- 关键词：债券市场
- “牛鞭效应”对商业银行信贷安全影响分析
- 2009年
- 文章首先介绍了牛鞭效应,然后分析了信息扭曲造成的"牛鞭效应"对钢铁行业及其上下游行业的影响,对其成因和后果进行了分析,进而分析了其对银行贷款安全的影响。最后对银行控制因此造成的信用风险提出了建议。
- 韩镇詹原瑞
- 关键词：牛鞭效应信贷
