刘久彪
- 作品数：19 被引量：82H指数：4
- 供职机构：天津财经大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金天津市科技发展战略研究计划项目更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 基于极值理论（EVT）确定银行经济资本的研究
- 银行信用风险管理的核心之一是在信用风险量化的基础上确定其为防范意外损失应持有的经济资本。目前国际上主要的信用风险模型都是基于信用损失的总体分布，但信用损失分布的“偏峰厚尾”特征决定了从总体上拟合信用损失分布，进而计算其经...
- 刘久彪
- 关键词：极值理论经济资本信用风险风险管理
- 文献传递
- 基于t-copula的信用组合一致性风险度量被引量：4
- 2011年
- 以预期短缺ES作为信用组合的风险量度,利用t-copula建模债务人的资产相关性,然后运用小样本近似方法求解信用组合损失分布,并与利用高斯copula得出的结果作比较,提出了一种确定信用组合一致性风险量度ES的方法,并研究债务人资产相关性建模中的模型风险。
- 刘久彪
- 关键词：信用组合
- 我国城市商业银行跨区域经营问题研究被引量：18
- 2011年
- 在我国金融业飞速发展的今天,跨区域经营已成为越来越多的城市商业银行的选择,其中存在着机遇也充满了挑战。一方面我国中小企业融资难问题依旧严重,另一方面由于"单一城市经营制"致使城商行隐含着相当大的系统性风险,这两大问题的解决都需要进行制度性的改革。允许城市商业银行进行跨区域经营是解决以上问题的关键。
- 刘久彪杨晓东
- 关键词：城市商业银行跨区域经营
- 远期鞅测度下循环贷款定价研究
- 2008年
- 本文在远期鞅测度下,应用信用风险结构模型对循环贷款价格的解析计算进行研究。贷款定价的关键是求解债务人的远期中性违约概率。本文把求解债务人远期中性违约概率问题转化为对时间相依的曲线边界求解布朗运动的首达时间概率分布问题,求出违约概率的解析解,进而得到循环贷款的利差,使得计算结果较之随机模拟的结果更为稳定、精确。
- 詹原瑞刘久彪
- 关键词：首达时间
- 基于金融危机教训的我国信用评级机构监管政策选择
- 2012年
- 国外知名评级机构在美欧债务危机中的不良表现,我国评级行业社会公信力不足的事实,使得制定规范的信用评级监管政策成为摆在我国监管机构和学者面前的一个严峻课题。根据我国信用评级机构监管的现状,本文从市场准入监管、业务行为监管两个方面,探讨了对评级机构的业务条件、身份条件、市场退出机制、内部治理、信息披露、利益冲突防范、评级结果公布等进行规范的政策设计,将对我国评级行业的健康发展乃至整个金融体系的稳定繁荣具有十分重要的意义。
- 刘久彪马广珺
- 关键词：市场准入信息披露
- 基于Block-Bootstrap的银行内部评级系统区分力度量
- 2017年
- 内部评级法允许合格银行自行计算其资本要求,评级质量因而就显得至关重要。本文应用ROC曲线及其AUC量度检验评级系统的区分力,并针对多数银行违约数据不足和现有验证均假设违约独立的现实问题,引入Block-Bootstrap方法,在保持样本原有违约相关结构的同时,扩充检验样本规模;然后,通过具体实例计算、比较原样本与Block-Bootstrap方法扩充样本两种情况得出的评级系统ROC曲线和AUC量度值的准确性。
- 刘久彪
- 关键词：内部评级系统ROC曲线
- 银行信贷组合损失的计算
- 2005年
- 本文介绍贷款组合损失的计算方法。首先介绍在二项分布下通过蒙特卡罗模拟计算贷款组合损失的方法;然后推导二项分布假设下随着组合规模的增大,贷款损失趋近的极限计算公式;最后得出利用损失分布极限公式计算应提资本的公式。
- 詹原瑞刘久彪
- 关键词：贷款组合贷款损失银行信贷资本二项分布
- 数字普惠金融对收入不平等的影响——基于数字鸿沟的中介效应检验
- 2022年
- 利用2014年、2016年和2018年中国家庭追踪调查数据和2011年至2020年省际面板数据,运用固定效应模型,从家庭层面和地区层面探讨数字普惠金融对收入不平等的影响及其作用机制。研究表明,数字普惠金融可以改善个体和群体的收入不平等,从而推动共同富裕目标的实现。数字鸿沟起到了部分中介作用,数字普惠金融的发展可以通过缓解数字鸿沟的中介作用来改善收入不平等。在银行业竞争激烈的地区,数字普惠金融的发展能够显著改善收入不平等。
- 郝亮刘久彪
- 关键词：收入分配数字鸿沟中介效应
- 空间数据库反向最近邻聚类方法被引量：38
- 2019年
- 针对当前空间数据库聚类方法未考虑降维后的距离特征反向结果,导致空间数据分量失真,存在聚类精度低、耗时长的问题,提出一种空间数据库反向最近邻聚类方法.首先,通过选取训练样本集实现核矩阵的特征分解,获得其距离特征修正值去除初始值的影响;然后,根据核主成分分析(KPCA)降维并结合降维后的距离特征反向结果,利用反向最近邻聚类方法与扩展的部分失真搜索法相结合,实现空间数据的聚类;最后利用选定的聚类中心对数据集进行计算,计算数据集第一维分量与聚类中心第一维分量之间的失真,得到反向最近邻,直至所有空间数据均找到所属类别,最终完成空间数据库反向最近邻聚类.实验结果表明,该方法提高了空间数据的聚类精度,减少了空间数据聚类所用时间.
- 刘久彪
- 关键词：空间数据库降维反向最近邻聚类方法
- 基于农产品供应链的小额信贷运作模式研究被引量：2
- 2011年
- 根据我国农产品供应链的基本结构,将其与小额信贷融资方式相结合,提出了应收账款质押、仓单质押和存货质押三种农业信贷融资模式,并分析了农产品供应链在小额信贷融资过程中的潜在风险及其防控措施,将有助于解决农户贷款难的问题,提高农业资金的使用效率,并能够明显降低小额信贷机构面临的风险。
- 刘久彪
- 关键词：农产品供应链小额信贷质押融资
