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倪召武

作品数：3 被引量：9H指数：2
供职机构：哈尔滨理工大学应用科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金黑龙江省教育厅科学技术研究项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇停时
  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 2篇鞅方法
  • 2篇美式
  • 2篇美式期权
  • 2篇美式期权定价
  • 1篇最优停时
  • 1篇鞅论
  • 1篇违约
  • 1篇违约风险
  • 1篇参数估计
  • 1篇乘积限估计

机构

  • 3篇哈尔滨理工大...

作者

  • 3篇倪召武
  • 2篇孔繁亮
  • 1篇齐艳
  • 1篇辛华

传媒

  • 2篇哈尔滨理工大...

年份

  • 3篇2007
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
鞅分析在美式期权定价中的应用
美式期权的定价问题是当前金融统计学面临的重要研究课题之一。由于美式期权可以提前执行，故为其定价要比为欧式期权定价困难得多。然而由于美式期权在实际交易中的重要性，对它们进行准确的定价对期权市场的参与者来说是非常重要的。 ...
倪召武
关键词：美式期权期权定价鞅论最优停时
文献传递
具有违约风险的永久美式期权定价的鞅方法被引量：8
2007年
利用鞅的理论及Brown运动的性质讨论了有违约风险存在的情况下永久美式混合期权的一种定价问题,并给出了美式看涨、看跌期权中标的资产最优执行价格的表达式.
倪召武孔繁亮辛华
关键词：美式期权违约风险停时
生存分析中乘积限估计的鞅方法被引量：1
2007年
利用鞅的理论研究了生存分析中的有关问题,证明了在非完整数据情况下生存分析中参数估计的一些性质,结合实际模型,给出了生存函数估计的表达式,并用实例进行了验证,获得了良好结果.
齐艳孔繁亮倪召武
关键词：参数估计
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